Девиация в трейдинге что это
Индикатор отклонений для торговли «Price deviation MA» MT4 / MT5
Содержание:
Описание индикатора отклонений «Price deviation MA»
«Price deviation MA» – осцилляторный индикатор в отдельном окне, показывающий отклонение в процентах от заданной скользящей средней. Он не дает сигналов к покупке или продаже, а показывает, как люди относятся к цене.
Проведу аналогию с покупками в магазине. Каждый день на продажу в магазин привозят 3 ящика яблок. При скидке 30% на них от средней цены по городу, все яблоки скупаются у продавца, а при выше средней на 20% никто не покупает. Так «Price deviation MA» показывает, что при дисконте, во сколько % не останется больше товара, или при каком % накрутки уже не найдется покупателей на товар.
«Price deviation from MA» хорош для открытия и закрытия сделок по «разумной» цене. Подходит при торговле на таймфреймах выше 1 часа, со значением скользящей средней больше 20. В настройках по умолчанию значение 50, которое хорошо работает на всех инструментах. Важно понимать, что отклонения в отрицательную сторону, не равны отклонениям в положительную сторону. Т.е. если покупки идут при скидке в 10%, это не значит что при 10% накрутки продажи остановятся. Для каждого инструмента верхняя и нижняя граница будет отличаться. Рекомендую использовать при открытии и закрытии сделок.
Входные параметры:
MA_Period – период усреднения для вычисления скользящего среднего.
MA_Method – метод усреднения: простое, экспоненциальное, сглаженное, линейно-взвешенное усреднение.
MA_AppliedPrice – используемая цена: закрытия, открытия, максимальная, минимальная и др.
Формула расчета выглядит следующим образом.
Примеры использования
Пример 1. На графике изображена цена индекса Доу Джонс на часовом таймфрейме. Главная информация о фондовом рынке это то, что всегда восходящий тренд, кроме кризисных лет. С момента создания (более 100 лет) индексы растут. Поэтому рекомендую шортить только в исключительных случаях. Чаще приходится выискивать дешевые цены на покупку. Другими словами старайтесь определить глобальный тренд и в его сторону искать дешевые покупки или дорогие продажи.
Пример 2. На графике изображена цена биткоина на четырех часовом таймфрейме. У биткоина выражен восходящий тренд. Поэтому как и на фондовом рынке, не должны шортить, кроме редких случаев. Поэтому стараемся найти выгодные цены на покупку.
Пример 3. На графике изображена валютная пара EUR/USD на четырех часовом таймфрейме. С валютными парами дела обстоят по другому. Они отталкиваются от ставок рефенансированя национальных банков. Поэтому одна валюта не уйдет в десятки раз от другой. Поэтому они торгуются в своеобразном канале. Для каналов или флэтов, можно использовать обе границы верхнюю и нижнюю.
На примере EUR/USD значение канала индикатора оказалось – 0,8. При покупке или продажи от данной границы всегда можно было закрыть сделку при достижении МА или взять движение больше. Главное, четко действовать по стратегии. Если нету стратегии, то стоит присмотреться к данному индикатору, чтобы не покупать дорого и продавать дешева.
Где скачать без вирусов индикатор отклонений «Price deviation MA»
Скачать индикатор на отклонении можно в терминале MetaTrader 4 и 5 в разделе маркет или перейти на сайт разработчиков по ссылкам ниже.
При этом платные индикаторы скачиваются в демо версии. Их нельзя прикрепить на график, но можно открыть в тестере стратегий, в котором присутствуют все закрытые свечки. Поэтому для анализа легко использовать в бесплатном виде, сделав несколько дополнительных кликов.
MADEYOURTRADE.RU
блог частного трейдера
Все о дивергенции и конвергенции в трейдинге
В умелых руках, дивергенция и конвергенция помогут определить разворотные точки на графике цены. В этом посте я постараюсь рассказать все, что знаю об этих рыночных явлениях на графике. Погнали.
Дивергенция и конвергенция в трейдинге
Предлагаю сразу определиться с терминологией. Так повелось, что почему-то трейдеры практически не употребляют понятие конвергенция (схождение), а обобщают под один термин – дивергенция (расхождение). При этом разбивают дивергенцию на два типа: бычья и медвежья. Думаю, это связано с тем, что под дивергенцией имелось в виду не тип отклонения графика (расхождение или схождение), а расхождение данных графика цены с данными индикатора в принципе. Это, на мой взгляд, неверно. Поэтому, в рамках данного поста, я буду называть вещи своими именами, и употреблять термины дивергенция и конвергенция. Теперь к сути.
Для поиска дивергенций и конвергенций используют индикаторы. Самыми популярными являются:
Дивергенция
Дивергенцией, в трейдинге, называют расхождение графика цены с графиком индикатора. Т.е. когда цена рисует новые максимумы, а на графике индикатора, каждый последующий максимум ниже предыдущего.
Если учитывать, что у большинства трейдеров принято расхождение и схождение обобщать одним термином – дивергенция, то такого типа дивергенция, на сленге, называется медвежьей.
Дивергенция, с использованием индикатора MACD гистограммы, выглядит так:
Дивергенция на индикаторе MACD гистограммы
Правила нахождения дивергенции очень просты. Для того чтобы ее определить, достаточно как минимум два восходящих максимума на графике цены, и два нисходящих максимума на графике индикатора. Визуально это выглядит как расхождение, чем и является дивергенция. При этом, MACD гистограмма, как в приведенном выше примере, должна находиться в положительной зоне: выше нулевого значения.
Для других индикаторов правила идентичны. Вот так выглядит дивергенция на индикаторе RSI:
Дивергенция на индикаторе RSI
А вот так на стохастике:
Дивергенция на индикаторе Stochastic
Как вы уже заметили, дивергенция предрекает, как минимум, остановку движения, или (в большинстве случаев) коррекцию либо разворот предыдущего тренда. Т.е. другими словами, выступает переломной точкой, после которой можно принимать определенные решения, в какую сторону торговать, или что делать с уже открытыми позициями.
Правила торговли по дивергенции
Если дивергенция идентифицирована: имеются как минимум два последовательно восходящих максимума на графике цены, и два последовательно нисходящих максимума на индикаторе, то вход можно осуществлять самыми очевидными способами:
Имеется в виду следующее:
Так же, для любителей искать подтверждение входу, можно войти на пробое предыдущего локального минимума:
Правила отработки дивергенции. Вход на пробое локального минимума
Если вы затрудняетесь найти сигнальную свечу на линейных индикаторах типа RSI и стохастике, то сделайте их отображение в настройках терминала в виде гистограммы. Так же, в настройках, рекомендую обозначить разным цветом, как в моих примерах с MACD гистограммой. Так намного проще визуально будет определять максимумы и минимумы индикатора, чем, если он был бы одноцветным.
Настройки отображения RSI в виде гистограммы
Конвергенция
Конвергенцией в трейдинге называют схождение графика цены с графиком индикатора. Т.е. когда на графике цены каждый последующий минимум ниже другого, а на индикаторе выше.
Как я уже говорил выше, в основном, трейдеры называют конвергенцию бычьей дивергенцией. Конвергенция на MACD гистограмме выглядит так:
Конвергенция на графике MACD гистограммы
Появление конвергенции предполагает, как минимум остановку падения, коррекцию, а в идеальном случае разворот. Т.е. это такое же событие, как и дивергенция, когда стоит задуматься. Но, если в случае с дивергенции нужно обезопасить покупки, то, когда появляется конвергенция, нужно оберегать открытие сделки на продажу.
Конвергенция на RSI:
Конвергенция на индикаторе RSI
Конвергенция на стохастике:
Конвергенция на индикаторе Stochastic
Правила торговли конвергенций
Торгуются конвергенции аналогично правилам, как если бы вы торговали дивергенции, но с точностью наоборот. На примере с MACD гистограммой, торговля конвергенции будет выглядеть так:
Правила отработки конвергенции. Вход на сигнальной свече
На примере выше показан вход на сигнальной свече, т.е. той свече, на которой появилась точка идентификации конвергенции. Вход осуществляется сразу, после закрытия сигнальной свечи, с установкой стоп-лосса на локальном минимуме конвергенции. Дальше в дело входит управление позицией.
Для особо осторожных и любящих подтверждения сигналов, можно входить на пробое локального максимума, после формирования конвергенции. Выглядит этот вход так:
Правила отработки конвергенции. Вход на пробое локального максимума
Алгоритм так же прост:
Вот и все. Это основные частные случаи определения и работы по дивергенциям и конвергенциям. Теперь рассмотрим особенности.
Особенности торговли дивергенций и конвергенций.
Чтобы не продолжать развозить пост в простыню 🙂 который и так уже получился слишком длинным, далее, буду рассматривать на примере чего-то одного. Ведь, что дивергенция, что конвергенция, являются зеркальным отражением друг друга, поэтому правила будут идентичными. Итак.
Дивергенции и конвергенции бывают высокого порядка, т.е. локальных максимумов или минимумов может быть несколько, хоть три, хоть пять. Пример:
Тройная дивергенция на индикаторе MACD гистограммы
Такие дивергенций и конвергенции, которые имеют больше двух экстремумов, по сути, являются сломанными. Т.к. определить тройную, четверную и т.д. дивергенцию или конвергенцию в ретроспективе не представляется возможным, трейдеру необходимо применять решения по факту. Я не рекомендую отрабатывать дивергенции и конвергенции, которые имеют больше чем две вершины. Это обычно оборачивается убытками. Чтобы понять наглядно, достаточно взглянуть на этот скрин:
Конвергенция высокой разрядности. Четверная конвергенция.
Торопливых, кто будет входить сразу на сигнальной свече – высадят по стопам, причем не один раз. А кто будет ждать пробоев локальных максимумов, попросту их не дождется, и просидят в кэше, что для данной ситуации, будет наилучшим вариантом. Вывод, который можно из этого сделать – не торопись. Этот вывод применим к трейдингу в целом 🙂
Еще особенность, которую могут иметь дивергенции/конвергенции, на примере индикатора MACD гистограммы, это – дивергенции/конвергенции с пересечением нулевого уровня по MACD.
Дивергенция с пересечением нулевого уровня MACD гистограммы
Пересечение нулевой отметки MACD гистограммы, не отменяет наличия дивергенции. Расхождение есть. Другой вопрос, как трейдер его отработает 🙂
Нередко трейдеры задаются вопросом: на каких таймрфеймах торговать дивергенции/конвергенции? Ответ очень простой. Отрабатывать можно на любом, понимая особенности коротких, средних и длинных таймфреймов. Ограничений по таймфреймам для работы по дивергенциям и конвергенциям никаких нет, т.к. они бывают на всех временных периодах.
Что такое дивергенция в трейдинге?
Цена опускается ниже недавнего минимума, но не так резко как проходило предыдущее движение. Первое дно было образовано мощным импульсом, за секунды обрушив стоимость на 2% с лишним! А текущее снижение — просто цветочки — проходит плавно, неторопливо, можно сказать «ожидаемо»; пусть котировки оказались чуть ниже локального экстремума, но никто не рассматривает всерьёз это снижение, как будто все трейдеры сговорились и специально ждут этого момента для новых покупок. На рынке складывается дивергенция.
Дивергенция в трейдинге (англ. Divergence — расхождение, несоответствие) — это расхождение графика котировок и показаний опережающего индикатора или «отставание» индикатора от изменений цены. Например, котировки на EUR/USD уходят вверх и рисуют новые максимумы, а индикатор MACD не может подняться выше своих предыдущих значений. И наоборот, цены находятся ниже последних минимумов, а индикатор пока что находится выше собственных минимальных значений.
Замечу, что для определения дивергенции необходимо использование так называемых осцилляторов или опережающих индикаторов. Самым популярным для этих целей является MACD, также применяют RSI, Momentum. Индикаторы других классов для идентификации дивергенций не подходят.
Как продемонстрирую на дальнейших примерах, дивергенция отражает настроения участников торгов. Очень часто этот сигнал возникает после сильных движений, когда новые экстремумы достигаются за счет «опоздавших» трейдеров, особого энтузиазма уже не наблюдается, движение проходит по инерции, а не по реальным причинам изменения стоимости.
Примеры дивергенций в трейдинге
В июле 2016 на 4-х часовом графике GBP/USD сложилась крупная диверегнция:
Нажмите, чтобы увеличить.
Как вы видите, изначально прошёл сильнейший импульс — за пару свечей цены из района 1.5000 опустились в район 1.3300. Затем, в течение нескольких дней котировки спустились еще ниже, но более медленно (на графике снижение обозначил наклонной линией). В это же время индикатор MACD новых минимальных значений не нарисовал, он находился гораздо выше дна, образованного при первоначальном импульсе. Синие линии наглядно показывают расхождение данных графика цены и индикатора MACD.
В этом примере, естественно, нужно было покупать и рассчитывать как минимум на откат ко всему спуску, что и реализовалось.
Теперь более сложный пример дивергенции в трейдинге на H4 EUR/USD в мае 2011 года:
Нажмите, чтобы увеличить.
5 мая проходит резкий импульс, за которым следует инерционное движение. Мощнейшая дивергенция отмечена синими линиями — сомнений не вызывает.
Посмотрите на график внимательней, представьте, что во время торговли вы постепенно получаете новые данные, постепенно рисуются новые свечи — тогда дивергенцию можно заметить несколько раз — и это будет верно! Внимательный трейдер увидит этот сигнал и 10, и 13, и 20 мая. Причем в каждом случае сигнал отрабатывается, то есть проходит откат наверх.
А теперь интересный случай на том же EUR/USD в январе 2011:
Нажмите, чтобы увеличить.
Дивергенцию можно заметить уже 19 числа, но в этот раз без существенного отката. Наоборот, инерционное движение после импульса продолжалось очень долго, сохраняя сигнал дивергенции до 31 января. Конечно, для трейдеров продавших где-то повыше это обычный сигнал со стандартной отработкой. Но для трейдеров, открывшихся пораньше, это сложное время! В лучшем случае только через несколько дней им удалось бы выйти по цене входа и остаться при своих.
К подобным случаям нужно быть готовым и не рисковать в сделке более 1-2% от депозита. Естественно, еще до входа нужно наметить уровень для выхода при неблагоприятном движении цены. Помните, что даже сильный сигнал может не отработаться, но ваш капитал должен остаться невредимым.
Дивергенция и волновой анализ
Если вы овладеете хотя бы основами волнового анализа, эта связь станет очевидной! Мощный импульс, на котором индикатор достигает своих минимумов или максимумов — обычно 3-я волна (самая быстрая и с повышающимся объёмом сделок), а последующее движение по инерции — это 5-ая волна (с более низким объёмом).
Кстати, дивергенция во время трейдинга отлично просматривается и на графике объема, хоть реального хоть тикового:
Нажмите, чтобы увеличить.
Волновую разметку можно сделать практически в каждом случае дивергенции. Волновой подход способен спрогнозировать конкретные уровни завершения инерционного движения и величины отката, то есть определить оптимальную точку входа и выхода. Правда, это уже тонкости не для новичков!
Для углубленного знакомства с волновым анализом отлично подойдет книга «Волновой принцип Эллиота. Ключ к поведению рынка.» за авторством Фроста и Пректера. Связка технического и волнового анализа станет эффективным инструментом в ваших руках!
Практический трейдинг по дивергенции на рынке форекс
В реальной торговле посоветую обращать внимание на 2 нюанса — они повысят эффективность вашего трейдинга.
Во-первых, это фундаментальны анализ. Прежде чем открываться по дивергенции, просмотрите новости на ближайшее время — нет ли там чего-то важного, что способно непредсказуемо повлиять на рынок? Если такие новости есть, то технический анализ никого интересовать не будет, и несмотря на дивергенцию, котировки легко пойдут против неё!
Во-вторых, (повторюсь еще раз) рассчитайте объём сделки так, чтобы не потерять более 2% от вашего депозита. Каким бы сильным и верным не казался сигнал, а капитал нужно беречь. Сделок будет много, а капитал вам никто просто так не предоставит.
На этом всё, ловите дивергенции в трейдинге, рискуйте разумно, и растите ваши депозиты! Пока!
Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))
Яйцеголовые на рынках: критерий три сигма в трейдинге
Как я уже писал раньше, в силу естественно-научного образования и перекоса в сторону логического осмысления и объяснения действительности, я являюсь приверженцем технического анализа рынков.
После окончания вуза и получения специальности радиофизика я занимался вопросами исследования и применения методов анализа и обработки сигналов в системах технической диагностики и контроля состояния объектов авиационной и ракетной техники. Специфика работы требовала досконального знания аналоговых и цифровых методов обработки сигналов. В ту пору мне было непонятно, почему зарубежные авторы иллюстрируют цифровые методы на примере биржевых котировок. Но когда я в конце 2000 года впервые увидел графики рыночных цен, мне стало стало все ясно. Где еще будет концентрироваться человеческий интерес и основные мозги, как не там, где пахнет живыми деньгами.
Ну и мне тоже стало крайне интересно попробовать знакомую мне методологию, принципы и математический аппарат в этой области. И деньги играли тут не главную роль, больше амбиции.
Рыночные цены в конечном итоге определяются состоянием и динамикой развития мировой экономической системы и фундаментальными факторами — ключевыми статистическими показателями состояния национальных экономик. На процессы глобального сдвига накладываются локальные тенденции изменения цен, учитывающие циклы обновления производства, сезонные факторы баланса спроса и предложения и т.д. вплоть до изменений, обусловленных влиянием экономических и политических новостей и действиями отдельных участников рынка.
Изучение характера и степени влияния макроэкономических показателей на динамику цен является предметом фундаментального анализа, который базируется на изучении статистических данных за прошедший период времени, т.е. на уже свершившемся факте.
Технический анализ основан на изучении графиков, изображающих поведение цены во времени. Применим ко всем активам, цена которых определяется на основе свободных колебаний спроса и предложения (валюты, товарные фьючерсы, опционы, ценные бумаги и многое другое), и базируется на постулатах, вытекающих из теории Доу. Основной из этих постулатов формулируется так: рынок учитывает все. Цена является следствием и исчерпывающим отражением всех движущих сил рынка. Любой фактор, влияющий на цену (экономический, политический или психологический) уже учтен рынком и включен в цену. Все, что влияет на цену, обязательно на этой самой цене и отразится. С помощью ценовых графиков рынок сам объявляет о своих намерениях внимательному аналитику, задача которого правильно и вовремя интерпретировать эти намерения.
Естественный подход радиофизика — это анализ графика цен — функции времени, представляющей своего рода сигнал, который необходимо проанализировать и выделить из него интересующую нас информацию. А это технический анализ.
Техническим анализом и конструированием индикаторов кто только не занимался и чего только не наворотили. Но испорченный физическим факультетом ум не признавал методы, за которыми не стояло ясного и прозрачного физического смысла и интерпретации результатов. Одним из наиболее красивых и эффективных индикаторов, за которыми что-то стоит является индикатор границ Боллинджера (Bollinger Bands), который строит каналы в единицах среднеквадратического отклонения сигма цены от среднего значения и основывается на критерии трех сигма.
Правило трёх сигм означает, что практически все значения нормально распределённой случайной величины с вероятностью 0,9973 лежат в интервале +-3 сигма от среднего значения. Не будем вдаваться в обсуждение вопроса, насколько обосновано применение критерия к рынкам, которые не подчиняются нормальному закону распределения и не являются стационарными.
Нормальное распределение и границы отклонений.
Вероятности попадания случайной величины в заданные интервалы.
Как мы уже говорили в техническом анализе среднеквадратическое отклонение используется для построения каналов Боллинджера.
Принцип построения индикатора очень прост. В заданном временном окне определяется средняя цена и среднеквадратическое отклонение от среднего, а затем от этой средней цены вверх и вниз откладываются расстояния в единицах среднеквадратического отклонения, указывающие не верхнюю и нижнюю границу канала. Далее окно сдвигается на один отсчет вправо, вычисления повторяются и т.д. В результате получается график простого скользящего среднего и две границы, сверху и снизу, отстоящие от среднего на заданное число единиц среднеквадратического отклонения, обычно это 2 сигма.
Пример индикатора приведен на рисунке внизу.
Индикатор границ Боллинджера и его применение.
Граница Боллинджера представляют собой две линии, удаленные от скользящей средней на величины, пропорциональные среднеквадратическому отклонению цен закрытия от скользящей средней. Этот параметр характеризует волатильность рынка, соответственно ширина канала с ростом волатильности также будет возрастать.
Решение на основе анализа ВВ принимается, когда цена либо поднимается выше верхней линии сопротивления ВВ, либо опускается ниже нижней линии поддержки ВВ. Если же график цены колеблется между этими двумя линиями, то надежных сигналов о покупке/продаже на основе анализа ВВ не подается. Решение об открытии позиции принимается только тогда, когда график цены пересекает линию ВВ для возврата в нормальное состояние.
Иногда выход за границу ВВ означает «ложный пробой», т.е. когда цены только попробовали новый уровень и сразу же вернулись назад. В данном случае появляется возможность для работы против тренда, но следует внимательно оценить — а правда ли пробой оказался «ложным». Хорошим подтверждением в таких случаях является показатель объема, который при ложном пробое должен резко снизиться.
Дополнительные сигналы линий ВВ. Схождение ВВ наблюдается, когда рынок успокаивается и на нем не видны значительные колебания. Происходит консолидация к продолжению действующего или появлению нового тренда. Расхождение ВВ наблюдается при усилении действующего тренда или начале нового. Расхождение при возросших объемах является хорошим подтверждением тренда. Средняя является хорошим уровнем поддержки на бычьем рынке и хорошим уровнем сопротивления на медвежьем рынке.
Индикатор хорош и я им одно время пользовался.
Но в модификации — заменил простое скользящее среднее на экспоненциальное (причины могут объяснить в комментариях), а девиацию, используемую для вычисления сигма, на среднеквадратическое отклонение цены от экспоненциальной средней. В дальнейшем параметры индикатора были сильно модифицированы и от классического Bollinger Bands остался только принцип — три сигма.
Сегодня индикатор выглядит так.
Синяя линия в центре — скользящая средняя.