Ema индикатор что показывает

Рис. 1. Общий вид индикатора ЕМА (10).

Типы скользящих средних

Рис. 2. Поиск индикаторов по фильтру «moving average».

Все они выполняют следующие задачи: сгладить ценовые движения и показать текущее положение тренда.

Чтобы придать больший вес самым свежим ценам закрытия, а старые немного понизить в «ранге», была создана экспоненциальная скользящая средняя. Вес самых свежих цен закрытия будет зависеть от периода скользящей.

Построение индикатора происходит в три этапа:

Проверим, как это работает, на конкретном примере.

Пример вычисления ЕМА

Мы возьмем уже готовый график с нанесенной ЕМА и проверим, верны ли наши вычисления.

Первый шаг с вычислением простой скользящей SMA мы пропустим, т.к. история котировок уходит очень далеко влево.

На втором шаге получим «вес» значений в ЕМА. Поскольку на графике используется 10-периодная ЕМА, то возьмем результат из вычислений выше = 0.1818.

Третий шаг: взять текущую цену закрытия (123.718), вчерашнюю ЕМА (121.763) и подставить в формулу.

Рис. 3. Получить цену закрытия «последнего» бара.

Рис. 4. Получить «вчерашнюю» ЕМА.

Получив необходимые значения, переходим к расчетам:

Проверим это прямо на графике.

Расчеты оказались верны.

Какой тип скользящей использовать?

Оценив, сколько типов скользящих существует, каждый трейдер может задаться вопросом: «Какую из них выбрать?».

Если задуматься о назначении скользящих (фильтровать цены, убирать шум, показывать тренд) и об их ограничениях (запаздывание), то вывод один: не стоит слишком серьезно и долго заниматься поиском той самой скользящей, ведь в каждой из них запрограммировано некое отставание от текущей ситуации.

В этом можно убедиться, попробовав несколько типов скользящих на одном графике.

Рис. 6. Сравнение простой и экспоненциальной скользящих средних с периодом 10.

Опытные трейдеры рекомендуют воздерживаться от слишком сложных типов скользящих, поскольку трейдер, принимающий торговое решение, должен понимать, как именно его индикатор получил то или иное значение.

Источник

Индикатор EMA, можно ли на нем заработать?

Материал предназначен начинающим трейдерам (спекулянтам) торгующим на Фондовом или Срочном рынках.
И возможно будет интересен продвинутым специалистам.

В данной работе мы попытаемся реализовать стратегию зарабатывающую на трендовых рынках.
Для этого будем использовать индикатор EMA. Основной задачей индикатора EMA является определение направления тренда.

Бесплатный торговый робот прилагается!

Итак, EMA (экспоненциальная скользящая средняя) – показывает усредненное значение изменения цены любого финансового инструмента. Усреднение производится за определенное количество периодов. Например, 10 или 20, а может быть даже 200. Всё зависит от стратегии и нашего выбора периода. Сразу заметим, что при выборе больших значений для периодов индикатор EMA будет сильно запаздывать за ценой финансового инструмента. А при малых значениях периодов индикатор чаще всего будет не столь плавным как нам хотелось бы, чтобы просто и надежно определять направление тренда.

В связи с вышеизложенным проведем эксперимент.

Схема торгового робота на базе двух индикаторов EMA

Вы можете бесплатно скачать скрипт торгового робота данной торговой системы на сайте Robot-Scalper.ru на этой странице.

Сделки торгового робота по инструменту фьючерс на Индекс РТС, на базе двух индикаторов EMA

Видим, что фьючерс на Индекс РТС очень волатильный и трендовый. Соответственно, доходность на этом инструменте должна быть очень прибыльная.

Доходность торгового робота на базе двух индикаторов EMA за период с 2009 года, по 2014 год

Видим, что прибыль (зеленая область) находится гораздо выше, чем синяя линия (доходность, если бы мы просто купили актив и держали его). Это не удивительно, ведь стратегия зарабатывает не только на росте, но и на падении цены актива.

Результаты торгового робота на базе двух индикаторов EMA

На трендовых инструментах данная торговая стратегия показывает очень хорошие результаты. Но на флэтовых (или боковых) рынках, когда цена долгое время значительно не изменяется, данная стратегия может быть убыточна.

Ее можно и нужно применять только на трендовых инструментах!

! Полную статью, с примерами по Сбербанку и фьючерсу на Доллар/Рубль смотрите на сайте Robot-Scalper.ru

На той же странице, при желании, можете бесплатно скачать скрипт и использовать его в своих корыстных целях =))

Желаю прибыльной торговли!

Источник

EMA индикатор (экспоненциальная скользящая средняя, exponential moving average): формула, установка, сигналы

Всего скользящих средних есть 4 вида :

Экспоненциальная считается самым удобным и удачным вариантом.

EMA индикатор принимает набор данных (уровни цен закрытия за указанный период) и подает их среднюю цену. Причем, МА движется вместе с ценой, не ограничиваясь никакими диапазонами и границами. Тайм-фреймы могут быть разными, скользящие средние на всех временных промежутках могут отставать – как правило, чем больше период, тем сильнее отставание (на небольших таймфраймах отставание минимально).

Применение экспоненциальной скользящей средней в трейдинге

Как применяют индикатор в трейдинге:

EMA хорошо определяет текущий тренд на рынке. Так, если царит бычий, то индикатор смотрит вверх и текущая стоимость расположена выше его, а экспоненциальная средняя меньшего периода находится выше ЕМА большего периода.

Верно выбранный период экспоненциальной средней под используемый таймфрейм покажет уровни поддержки/сопротивления. Для ограничения убытков стоп-лоссом приказ выносят за пределы индикатора, помня про локальные экстремумы.

Часто трейдеры воспринимают момент пересечения линий на разных таймфреймах мощным сигналом на вход в рынок, но это неверно, так как скользящие средние запаздывают (особенно если наблюдается боковой тренд).

Лучше всего индикатор «экспоненциальное скользящее среднее» использовать для графиков до Н4 (для МТ4, в Quik могут быть другие настройки). На этом промежутке точнее всего будут отображаться цены и нужные показатели.

Главные особенности ЕМА (в сравнении с обычной скользящей средней):

ЕМА считается наиболее эффективным из аналогичных инструментов.

Преимущества индикатора

Прежде, чем использовать инструмент в работе, желательно тщательно изучить описание и протестировать индикатор в работе с демо-счетом или на центовых счетах ⇒. ЕМА обладает как плюсами, так и минусами, о которых – ниже.

Основные достоинства Exponential Moving Average:

Основные недостатки

Построение EMA

Формула расчета

Расчет индикатора осуществляется по данной формуле:

ЕМА (t) = EMA (t-1) + 2 х P(t) – EMA (t-1)), тут:

В чем отличия SMA и WMA от EMA

Всего популярных скользящих средних есть три – простые SMA, экспоненциальные EMA и взвешенные WMA.

Экспоненциальное скользящее среднее принимает поздние данные самыми важными, оперативнее реагируя на изменения.

WMA – это взвешенное скользящее среднее, которое также учитывает поздние цены более важными, но в простом варианте: при расчете пятидневного WMA текущая цена имеет пятикратный вес, за вчера – четырехкратный, за позавчера – трехкратный и т.д.

Все расчеты производятся автоматически, трейдеру вовсе не обязательно их уметь выполнять. Разница между видами скользящей средней не очень большая, но есть.

О ложных пробоях EMA

Торговая система «Аллигатор»

Чтобы использовать систему в работе, нужно установить 3 ЕМА с разными параметрами и сдвигами по времени, а также индикатор Fractal.

Все экспоненциальные средние выстраиваются по половине суммы каждой из закрытых свечей. Нужно обращать внимание на местонахождение текущей цены: если она выше скользящей средней, нужно покупать, если под ней – продавать. Прибыль фиксируется при замедлении движения. Для простоты установки, можно в МТ4 найти индикатор Аллигатор и установить его.

В показанном ниже примере видно, что цена оказывается за пределами всех экспоненциальных СС, когда появляется бычий тренд. Создается первый локальный максимум (отмечен индикатором фрактал), индикатор ЕМА 9 снизу вверх пробивает две медленные скользящие средние.

Генерируется сразу два сигнала: линии ЕМА пересекаются и появляется фрактал. Осторожные трейдеры ждут отката цены и лишь после входят в рынок, но тут можно уже заключать сделку на продажу.

Применение EMA с другими индикаторами

На изображении видно, что линии Стохастика опережают сигналы ЕМА.

Ордер на продажу стоит открывать, когда:

Стратегия EMA+ADX+MACD

Скачать бесплатно индикатор EMA

В большинстве торговых терминалов ЕМА есть среди установленных инструментов по умолчанию и устанавливать его уже НЕ НУЖНО (в MetaTrader 4/5 точно присутствует). Если же в других платформах его нет, то скачать экспоненциальную скользящую среднюю в сети не составит труда. Найти можно как отдельно, так и в составе торговых стратегий.

Экспоненциальная скользящая средняя EMA – эффективный и информативный торговый инструмент, который лучше всего использовать в сочетании с другими индикаторами, чтобы иметь возможность отсекать ложные сигналы.

Источник

Скользящие средние. Тест EMA (14, close), EMA (28, close), EMA (63, close) на исторических данных Сбера

Привет, смартлабовцы! Во-первых, хочу поздравить всех с Праздником Весны и Труда. А, во-вторых, узнать: как Вы думаете, работают ли технические индикаторы и технический анализ в целом? Или, может быть, тут все являются сторонниками Питера Линча и Уорренна Баффета, которые дают довольно резкие оценки этому анализу?

Задал я такие вопросы неслучайно. В мире до сих пор идет противостояние евангелистов поиска недооцененных компаний и гуру оценки графиков. Кто-то совмещает все виды анализа. Но выбрать однозначно самый лучший, наверное, не получится никогда. В этой небольшой статье я решил проверить на исторических данных акций «Сбербанка» эффективность использования самого популярного трендового технического индикатора «скользящее среднее (MA)», а точнее его интерпретации «экспоненциальное скользящее среднее (EMA)».

Напомню, что MA — это технический индикатор, в основе которого лежит скользящее среднее. Значения этой функции в каждой точке определения представляют собой среднее значений исходной функции за выбранный временной период. Усреднение помогает понять общий тренд. Существует несколько видов скользящего среднего: «простое (SMA)», «экспоненциальное (EMA)», «взвешенное (WMA)» и их различные модификации.

SMA — простое скользящее среднее. Вычисляется по следующей формуле:

Где SMA_t — значение простого скользящего среднего в период времени t, n — интервал сглаживания, P_t-i – значение случайной величины на момент t-i. Для лучшего понимания этой формулы давайте посмотрим на таблицу ниже:

По таблице видно, что вычислено SMA для интервалов сглаживания 5 и 8. Например, при периоде 5 сначала по формуле вычислили сумму значений ценовой функции (7 + 8 + 2 + 4 + 3 = 24), а затем разделили итог на период сглаживания (т.е. 24/5 = 4,8). Аналогично нашли и значение SMA для интервала 8. Стоит заметить, что чем больше период сглаживания, тем более плавным выглядит график любого скользящего среднего. Также дается меньше сигналов для покупки (о них поговорим позднее), они больше запаздывают, но при этом являются более точными.

EMA — экспоненциальное скользящее среднее. Частный случай взвешенного скользящего среднего. Вычисляется по следующей формуле:

Где α – весовой коэффициент в интервале от 0 до 1, отражающий скорость старения прошлых данных: чем выше его значение, тем больший удельный вес имеют новые наблюдения случайной величины, и тем меньший старые, P_t – значение случайной величины в период времени t, EMA_t-1 – значение экспоненциального скользящего среднего в период времени t-1. Вес либо берется методом подбора, либо вычисляется по формуле:

Где N — период сглаживания. Еще один важный момент в формуле EMA: для его расчета в период времени t необходимо знать его значение в предыдущем периоде времени t-1. Поэтому в качестве первого значения берется SMA с тем же самым интервалом сглаживания. Для лучшего понимания этой формулы давайте посмотрим на таблицу ниже:

По таблице видно, что вычислено EMA для интервалов сглаживания 4 и 5. Предположим, что изначальное значение периода сглаживание 4. Тогда вычисляем вес по формуле выше (2/5 = 0,4). В качестве первого значения, как уже было сказано, берется значение SMA с тем же самым интервалом сглаживания (т.е. при периоде 4 SMA = EMA = (3+4+2+8)/4 = 4,25). Далее по формуле вычисляем EMA для периода 5: 7*0,4 + (1-0,4)*4,25 = 5,35. Стоит заметить, что чем больше период сглаживания, тем более плавным выглядит график любого скользящего среднего. Также дается меньше сигналов для покупки (о них поговорим позднее), они больше запаздывают, но при этом являются более точными.

WMA — взвешенное скользящее среднее. Вычисляется по следующей формуле:

Где n — период сглаживания, P_t-i — значение цены в период времени t-i. Для лучшего понимания этой формулы давайте посмотрим на таблицу ниже:

По таблице видно, что вычислено WMA для интервалов сглаживания 4 и 5. Воспользуемся формулой выше и вычислим WMA для периода 4. WMA равен 2*(4*8+3*2+2*4+1*3) / (4 *(4-1)) = 8,17. Для периода 5 вычисления аналогичны. Преимуществом WMA перед SMA является меньшее запаздывание из-за того, что направление тренда устанавливается по последним данным в силу их большего веса. Стоит заметить, что чем больше период сглаживания, тем более плавным выглядит график любого скользящего среднего. Также дается меньше сигналов для покупки (о них поговорим позднее), они больше запаздывают, но при этом являются более точными.

Итак, мы поговорили об основных видах скользящего среднего. Теперь посмотрим на график акций «Сбербанка» с сайта https://ru.tradingview.com с наложенными на него скользящими средними:

Все MA имеют период 9, но различаются цветом. Простое скользящее среднее представлено оранжевым цветом, экспоненциальное — голубым, а взвешенное — желтым. Все скользящие средние практически одинаково показывают тренд, но EMA и WMA реагируют гораздо быстрее на коррекции. Аналогично они будут действовать и при разворотах тренда.

Торговые системы на основе скользящих средних довольно просты. Например, сигналом к покупке или продаже является пересечение скользящего среднего графиком цены снизу или сверху соответственно.

На график акций «Сбербанка» наложено простое скользящее среднее с периодом 28. В левом нижнем углу график цены пересек MA и дал сигнал к покупке. Примерно в центральной части график цены достиг скользящего среднего, но не пересек его. И только в верхнем правом углу цена пробила скользящее среднее, что послужило сигналом к продаже. Случилась небольшая коррекция с ложным пробоем, но тренд сохранился. Так или иначе трейдер, который вошел в эту сделку по сигналу выше, смог бы неплохо заработать. Существуют еще стратегии, основанные на пересечении 2-х и более скользящих средних:

Для покупки EMA с коротким периодом (на скриншоте 14, фиолетового цвета) должна пересечь EMA с длинным периодом (на скриншоте 28, красного цвета) снизу вверх. Для продажи — сверху вниз. Как видно на графике, пересечение средних происходит почти в левом нижнем углу графика. Выходим из позиции только на правой стороне графика. Также существует еще несколько стратегий, которые основаны на пересечениях скользящих средних друг с другом или с графиком цены, в том числе стратегии на ложных пробоях и возвратах к среднему.

Для тестирования эффективности скользящих средних на исторических данных акций «Сбербанка» я решил использовать три EMA с периодами 14, 28, 63. Тесты проводились на дневном свечном графике с 1999 по 2019 гг. Напомню, что чем больше период сглаживания и чем больше период самого графика, тем меньше ложных сигналов будет, как и самих сигналов в целом. Условием покупки считалось пересечение EMA с самым маленьким периодом EMA с большими периодами. Если «мелкое» EMA пересекало «большие» EMA снизу вверх, то я покупал бумаги. Если сверху вниз — то я выходил из позиции. При этом я никогда не «шортил», а входил только в long-позицию. Дивиденды и комиссии не учитывались. Вот что получилось:

Кто-то может возразить: «Но ведь я мог бы купить акции Сбера в 1999 году меньше, чем за рубль. А потом просто держать бумаги 20 лет и получить доходность еще больше! Зачем усложнять и использовать эти скользящие средние?». Во-первых, так легко судить по историческим данным. Никто не знает, что будет с акциями завтра. Даже я. Скоро я приведу пример анализа на исторических данных, когда тактика покупки бумаги по пересечению трех EMA оказалась гораздо выгоднее покупки бумаги при ее выходе на биржу (некоторые бумаги принесли бы даже убыток, например, ВТБ). Во-вторых, стратегия, использующая скользящие средние, поможет ограничить убыток без использования стоп-лосс. Так как три EMA успевают реагировать на смену тренда довольно быстро. При обычном buy-and-hold инвестору пришлось бы пережить несколько кризисов, когда его капитал таял на глазах. Что оказало бы негативное влияние на нервную систему человека.

Вывод: я не нашел грааль, но просто показал на одном примере, что даже простая стратегия со скользящими средними может принести существенный доход при минимальных времязатратах. Проверю итоговый результат еще на нескольких бумагах. Кому было интересно — подписывайтесь на меня, добавляйтесь в друзья и ставьте лайки.

Источник

Индикатор EMA (экспоненциальная скользящая средняя)

70% трейдеров недооценивают скользящие средние (Moving Average), считая, что они отражают колебания рынка с опозданием. Чтобы максимально убрать влияние запоздалых факторов был разработан индикатор EMA (экспоненциальные скользящие средние). В статье разберем, что такое индикатор EMA, рассмотрим рабочие стратегии с примерами.

EMA индикатор что это

EMA (Exponential Moving Average) – разновидность скользящей средней, рассчитываемой экспоненциально. В сравнении с простым или средневзвешенным значением, экспонента придает гораздо больше важности текущим значениям, чем старым, имевшим место некоторое время назад. В этом случае предполагается, что информация, которая поступит на рынок сегодня, может вызвать более сильные изменения цен, чем обращение к информации, уже отраженной на графике ранее. По этой причине старые значения со временем постепенно теряют свою важность, пока их вес не станет очень незначительным.

Формула EMA

Скользящие средние в основном опираются на цены закрытия.

Чтобы избавиться от задержек в скользящих средних игроки обычно выбирают EMA, т.к. экспонента реагирует на изменения быстрее, чем SMA (простая скользящая средняя).

Индикатор EMA для MT4

Чтобы найти в терминале MT4 ema нажимаем на Вставка- раздел Индикаторы- вид Трендовые-затем Moving Average.

В открывшемся окне выставляем меняем метод MA на Exponential, период ставим в соответствии со стратегией и целями, сбоку выставляем цвет и нажимаем OK.

Экспоненциальная скользящая средняя появится на графике.

Как использовать EMA в ежедневной торговле

1. Определение тренда.

Одной из частых ошибок трейдеров является торговля против тренда. EMA – проверенный инструмент для определения рыночных тенденций и соответствующей торговли. Существует 2 способа, которые помогут вам избежать убыточных сделок с помощью:

Понимая силу тренда с помощью EMA, вы можете уберечь себя от убытков. Обратите внимание на промежуток между EMA и ценой.

Индикатор EMA 200 укажет уровни поддержки (сопротивления)

Например, если на графике H4 с настройками периода 200 цена постоянно приближается и отталкивается от EMA 200, то данная линия может использоваться в качестве поддержки (сопротивления). Учитывая это трейдер может торговать на отскоке.

Стратегии EMA

EMA – отличный способ распознать преобладающие тенденции на любом временном горизонте. В этой стратегии используются:

В совокупности на графике появится 13 скользящих средних. Такое количество средних необходимо, чтобы убедиться, что цена движется в том направлении, в котором вы думаете. Не беспокойтесь о том, что у вас возникнут трудности с чтением показаний. Это очень легко сделать.

На графике с отмеченным торговым уровнем:

Мы открываем длинную позицию (на Buy), когда группа краткосрочных EMA (на графике отмечены голубым) пересекает группу восходящих EMA (желтые) снизу. Однако важно играть в соответствии с трендом. Поэтому должно возникнуть дополнительное условие – 200-дневная скользящая средняя должна указывать на растущий тренд.

Мы открываем короткую позицию (на sell), когда группа средних, отмеченных голубым цветом пересекает группу падающих средних (желтых) сверху. Дополнительное условие – 200-ЕМА должна указывать на нисходящий тренд.

Например, на таймфрейме М30 мы 200-дневная средняя указывает на нисходящий тренд, поэтому мы торгуем только сигналы на Sell.

Выход из позиции.

Момент выхода из позиции простой – сделка закрывается при повторном пересечении группы краткосрочных и долгосрочных скользящих средних. Но указанный вариант выхода из позиции не всегда верен. Например, в 1-ом случае из 1500 пунк. возможного профита следуя указанному способу фиксации прибыли, трейдер бы заработал всего 200 пунк. Поэтому рекомендую использовать трейлинг-стоп.

Стоп-лосс регулируется в соответствии с размером позиции и имеющегося у вас капитала.

Управление капиталом

Управление капиталом – важный вопрос торговой стратегии. Даже лучшая стратегия не позволит стабильно получать прибыль, если инвестор выберет слишком большой или наоборот минимальный размер сделки. Это особенно важно для стратегий скальпинга, которые несут наибольший инвестиционный риск.

Профессиональные трейдеры совершают до нескольких сотен сделок в день. Они не могут сильно рисковать в одной сделке, учитывая что их цель – заработать на небольших движениях цены. Поэтому слишком широкий стоп-лосс или слишком большой объем могут лишить их прибыли во многих прибыльных сделках. Предполагается, что во всех сделках со скальпированием, независимо от рынка и инструмента, нельзя рисковать более чем половиной процента капитала, хранящегося на счете.

Следовательно, Stop Loss по данной стратегии будет равен 0,5% от капитала с переводом в безубыток. Take Profit лучше устанавливать из расчета потенциального риска к профиту, как 1:2, т.е. 1% от капитала.

Еще одна интересная, на мой взгляд, стратегия с EMA и сторонних индикаторов.

Индикатор EMA+Laguerre

Торговля основывается на 2-х экспоненциальных скользящих средних:

Когда 16-периодная скользящая находится выше 48-периодной, то на рынке сильны покупатели. Наоборот, если краткосрочная скользящая (16) находится ниже долгосрочной (48), то на рынке преобладают медведи. Для отсеивания ложных сигналов применяется индикатор Laguerre, отражающий перепроданность или перекупленность.

Входить в рынок на BUY следует при соблюдении условий:

Например, 4-х часовом на графике EURUSD в 1-ом случае открываем сделку 1.22154. Stop Loss ставим на 10-20 пунктов ниже EMA (16), Take Profit рассчитываем исходя из соотношения риска к прибыли как 1:2. В примере стоп лосс расположен на 100 пунктов, значит профит ставим на 200. Рекомендую использовать трейлинг-стоп или постепенно подтягивать стоп лосс, переставляя профит для максимизации прибыли.

В 1-ом выше примере цена прошла 924 пункта, во-втором 550 пунк.

Для открытия ордера на SELL ждем когда:

Преимущества и недостатки

Преимущества EMA:

К минусам можно отнести:

Отзывы трейдеров

Когда дело доходит до использования скользящих средних, то мнения трейдеров разделяются. Отдельные трейдеры на форумах часто жалуются, что тестирование и адаптация стратегий на основе EMA к привычным торговым инструментам занимает много времени. Тем не менее многие остаются довольны результатами.

Торгуя стратегии на основе EMA, не забывайте обращать внимание на фазы, когда рынок не движется по тренду. В эти моменты трендовые индикаторы часто дают ложные сигналы, в том числе индикатор EMA. Вы можете распознать нетрендовую фазу рынка по тому факту, что EMA колеблется и не растет или падает в течение продолжительного времени. Обычно это период низкой активности или, наоборот, повышенной волатильности без четкой тенденции. На таких стадиях рынка лучше вообще не использовать сигналы скользящего среднего или использовать их в качестве вспомогательного индикатора.

Источник