Ema в трейдинге что это
Индикаторы ЕМА и МА, как использовать на бычьем и медвежьем рынках
Друзья, мы много говорили о видах трейдинга, торговых индикаторах и стратегиях. Сегодня хочу рассказать Вам о том, как легко и быстро можно оценить ситуацию любой (!) монеты на графике при помощи ЕМА и МА.
Скользящее Среднее (Moving Average, MA) показывает среднее значение цены инструмента за некоторый период времени. При расчете Moving Average производится математическое усреднение цены инструмента за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает. Во вкладке индикаторы он подписан как Moving Average.
Трейдеры, очень часто используют целые группы индикаторов EМА и МА.
Рассмотрим, какие это группы и чем они полезны.
Применение индикаторов EМА, бычий рынок
Пример. График биржи Bitfinex (в самом терминале биржи), таймфрейм 12h, пара LTC/USD. На графике есть 4 уровня ЕМА: 9 (синий), 13 (фиолетовый), 21 (коричневый), 55 (желтый).
Видно, что с 7-8 декабря до 21 декабря тренд был бычьим. ЕМА шли в порядке, описанном выше.
Скажем, Вы хотите зайти в трейд по LTC и купить 10 монет на отскоке. Увидели рост цены с 6-го декабря и где-то 12-15 декабря отскок до ЕМА 13 (около 240$):
В результате, Ваш трейд был бы с очень минимальным риском и достаточно хорошим профитом.
Пробитие 3-го уровня ЕМА, в данном случае 21, часто заканчивается пробитием и четвертого уровня ЕМА – 55.
Что Вы можете делать в такой ситуации?
На 10-ти монетах Ваш заработок мог составить около 850$ на падающем рынке!
Как проверить где входить? Выбираете предыдущие сильные уровни сопротивления (когда цена росла). Эти уровни будут для монеты поддержкой.
Применение индикаторов EМА, медвежий рынок
Очень удобно видеть варианты отскока цены вниз. В таком рынке хорошо использовать третью ЕМА – 21.
Уточнение: многие трейдеры используют 20, 21, 22 на свое усмотрение. При скальпинге – рекомендую пробовать 20 ЕМА, при больших таймфреймах – можно 21.
Хорошо видно, что цена еще не смогла достичь ЕМА 55 (намек на разворот рынка), но три раза достигла ЕМА 21, последние два неплохо пересекая эту линию.
При пересечении ЕМА 55 – логично входить в лонг/покупать монету с большей вероятностью ее дальнейшего роста.
От ЕМА 21 можно пробовать шортить/продавать, если закупили дешевле. Но не забывайте про стоп-лосс ордера и фиксируйте прибыль на любом этапе трейда! Это рынок, как Вы помните со статьи про психологию – рынок Вам ничего не должен, поэтому не стоит открывать на маржинальных торгах очень длинные позиции и ждать больших профитов. Лучше двигайтесь пошагово, но с большей фиксацией профита (с синицей в руках), чем большими цифрами китов (журавлями в небе).
Стоит отметить, что ЕМА 55 является самой сильной для трейда. Ее пробитие снизу вверх – лонг, сверху вниз – шорт.
Применение индикатора МА
Рассмотрим примеры с МА.
По МА советую использовать до 3 уровней: 50, 100 и 200. Сразу отвечу, что эти уровни хорошо подходят как для скальпинга, так и для более длительных трейдов:
К сожалению, для 200 МА не хватает статистики биржи, поэтому линия не такая длинная, как две остальные.
Среди МА самый сильный уровень – 200. Он является поддержкой для цены (зеленый круг), то есть от нее часто идет отскок! Как минимум, первое касание с отскоком.
При пробитии МА 200 (красный круг) логично шортить/продавать монету. На графике мы видим одно пробитие и повторный тест с отскоком вниз. Если же МА 200 будет сильно пробита вверх по LTC – значит, можно лонгать/покупать.
Друзья, анализируйте и учитесь, чтобы быть в профите при любой погоде на рынке! Удачи!
Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!
EMA индикатор (экспоненциальная скользящая средняя, exponential moving average): формула, установка, сигналы
Всего скользящих средних есть 4 вида :
Экспоненциальная считается самым удобным и удачным вариантом.
EMA индикатор принимает набор данных (уровни цен закрытия за указанный период) и подает их среднюю цену. Причем, МА движется вместе с ценой, не ограничиваясь никакими диапазонами и границами. Тайм-фреймы могут быть разными, скользящие средние на всех временных промежутках могут отставать – как правило, чем больше период, тем сильнее отставание (на небольших таймфраймах отставание минимально).
Применение экспоненциальной скользящей средней в трейдинге
Как применяют индикатор в трейдинге:
EMA хорошо определяет текущий тренд на рынке. Так, если царит бычий, то индикатор смотрит вверх и текущая стоимость расположена выше его, а экспоненциальная средняя меньшего периода находится выше ЕМА большего периода.
Верно выбранный период экспоненциальной средней под используемый таймфрейм покажет уровни поддержки/сопротивления. Для ограничения убытков стоп-лоссом приказ выносят за пределы индикатора, помня про локальные экстремумы.
Часто трейдеры воспринимают момент пересечения линий на разных таймфреймах мощным сигналом на вход в рынок, но это неверно, так как скользящие средние запаздывают (особенно если наблюдается боковой тренд).
Лучше всего индикатор «экспоненциальное скользящее среднее» использовать для графиков до Н4 (для МТ4, в Quik могут быть другие настройки). На этом промежутке точнее всего будут отображаться цены и нужные показатели.
Главные особенности ЕМА (в сравнении с обычной скользящей средней):
ЕМА считается наиболее эффективным из аналогичных инструментов.
Преимущества индикатора
Прежде, чем использовать инструмент в работе, желательно тщательно изучить описание и протестировать индикатор в работе с демо-счетом или на центовых счетах ⇒. ЕМА обладает как плюсами, так и минусами, о которых – ниже.
Основные достоинства Exponential Moving Average:
Основные недостатки
Построение EMA
Формула расчета
Расчет индикатора осуществляется по данной формуле:
ЕМА (t) = EMA (t-1) + 2 х P(t) – EMA (t-1)), тут:
В чем отличия SMA и WMA от EMA
Всего популярных скользящих средних есть три – простые SMA, экспоненциальные EMA и взвешенные WMA.
Экспоненциальное скользящее среднее принимает поздние данные самыми важными, оперативнее реагируя на изменения.
WMA – это взвешенное скользящее среднее, которое также учитывает поздние цены более важными, но в простом варианте: при расчете пятидневного WMA текущая цена имеет пятикратный вес, за вчера – четырехкратный, за позавчера – трехкратный и т.д.
Все расчеты производятся автоматически, трейдеру вовсе не обязательно их уметь выполнять. Разница между видами скользящей средней не очень большая, но есть.
О ложных пробоях EMA
Торговая система «Аллигатор»
Чтобы использовать систему в работе, нужно установить 3 ЕМА с разными параметрами и сдвигами по времени, а также индикатор Fractal.
Все экспоненциальные средние выстраиваются по половине суммы каждой из закрытых свечей. Нужно обращать внимание на местонахождение текущей цены: если она выше скользящей средней, нужно покупать, если под ней – продавать. Прибыль фиксируется при замедлении движения. Для простоты установки, можно в МТ4 найти индикатор Аллигатор и установить его.
В показанном ниже примере видно, что цена оказывается за пределами всех экспоненциальных СС, когда появляется бычий тренд. Создается первый локальный максимум (отмечен индикатором фрактал), индикатор ЕМА 9 снизу вверх пробивает две медленные скользящие средние.
Генерируется сразу два сигнала: линии ЕМА пересекаются и появляется фрактал. Осторожные трейдеры ждут отката цены и лишь после входят в рынок, но тут можно уже заключать сделку на продажу.
Применение EMA с другими индикаторами
На изображении видно, что линии Стохастика опережают сигналы ЕМА.
Ордер на продажу стоит открывать, когда:
Стратегия EMA+ADX+MACD
Скачать бесплатно индикатор EMA
В большинстве торговых терминалов ЕМА есть среди установленных инструментов по умолчанию и устанавливать его уже НЕ НУЖНО (в MetaTrader 4/5 точно присутствует). Если же в других платформах его нет, то скачать экспоненциальную скользящую среднюю в сети не составит труда. Найти можно как отдельно, так и в составе торговых стратегий.
Экспоненциальная скользящая средняя EMA – эффективный и информативный торговый инструмент, который лучше всего использовать в сочетании с другими индикаторами, чтобы иметь возможность отсекать ложные сигналы.
Использование индикаторов EMA и MA в торговле криптовалютами
Ранее мы писали об индикаторах RSI, MACD, Volume, разбирали фигуры теханализа, различные стратегии и многое другое. Сегодня решили затронуть два чертовски полезных индикатора EMA и MA, которые по праву можно считать одними из лучших трендовых инструментов.
Что из себя представляет EMA и MA? Как их настроить и использовать на бычьем и медвежьем рынке? Обо всем этом вы узнаете в нашей интересной статье!
Что такое EMA и MA?
Скользящая средняя (Moving average, MA) строится по усредненным данным за определенный период времени и помогает трейдеру определить тренд, сгладить влияние каких-то событий и др.
Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential MA, EMA) определяется посредством добавления к MA определенной доли текущей цены закрытия позиций.
Как использовать EMA на бычьем рынке?
Заходим в tradingview.com и включаем EMA на трех уровнях 9, 13, 21. Быков будет легко определить, если EMA 9 и 13 будут размещены выше уровня 21. Для простого понимания стратегии выделите уровни 9 и 13 одним цветом, а 21 — другим.
В качестве примера возьмем пару BTC/USD с таймфреймом 4 часа. На графике есть три уровня EMA: 9 (синий), 13 (сиреневый) и 21 (желтый).
Что мы видим? Цена находится выше уровней EMA, а это значит, что тренд бычий. Если линии 9 и 13 начнут пересекаться, а линия 21 вовсе пересечет другие линии, то это хороший сигнал на продажу, поскольку далее бычий тренд сменится на медвежий.
Если вы практикуете маржинальный трейдинг, то рекомендуется подождать, пока уровни EMA не начнут пересекаться и только тогда можно сыграть на понижение.
Посмотрите на график ниже. Зеленой стрелкой отмечен идеальный вход в лонг, красным — в шорт.
Вот еще один пример — LTC/USDT:
Как использовать EMA на медвежьем рынке?
На таком рынке очень хорошо работает уровень 21, который при пересечении цены скажет о потенциальном развороте тренда. То есть логично будет войти в лонг с огромной вероятностью краткосрочного/среднесрочного роста.
Также не забывайте про стоп-лосс и постарайтесь фиксировать профит на каждом этапе тренда посредством сдвига стопа в большую сторону.
Кстати, EMA 21 является одним из сильнейших уровней. Его пробитие снизу вверх — это сигнал на лонг, сверху вниз — на шорт.
Как использовать индикатор MA?
По MA рекомендуем использовать три уровня: 9 (синий), 10(фиолетовый) и 20 (желтый).
Самый сильный уровень — это 20, который является поддержкой для цены. Вернемся к паре BTC/USD.
Общий сигнал на покупку появляется тогда, когда уровни 9 и 10 пересекают уровень 20. Никаких «танцев с бубнами», все стратегии по MA основаны на пересечении скользящих средних с разным интервалом времени и работают по принципу EMA.
В какой-то степени индикатор MA предсказывает будущее направление цены той или иной криптовалюты с небольшим запаздыванием. Он также отлично справляется с такими задачами, как сглаживание изменения цены и фильтрование различных «шумов».
Индикатор EMA
Пожалуй, самым популярным среди всех трейдеров и аналитиков техническим индикатором на любом рынке, в любом торговом терминале можно считать Скользящую Среднюю или Moving Average.
По своим особенностям расчёта, способу обработки рыночных данных по цене, на которых строится этот индикатор, скользящая средняя подразделяется на несколько видов.
И среди этих видов наиболее распространённым, наиболее часто используемым, наверное, можно считать экспоненциальный вариант скользящей средней или EMA — Exponential Moving Average.
Информацию о том, что такое индикатор ema, в чём его особенность построения и использования для анализа рыночной ситуации, вы получите, если прочитаете эту статью до конца.
Особенности построения EMA
Прежде чем говорить об этих особенностях построения, скажем в общем о том, что такое скользящая средняя.
Скользящая средняя — это индикатор в виде плавной линии, который показывает среднее значение цены за выбранный период времени.
Под периодом понимается количество свечей, которые вы укажите в настройках индикатора.
Например, если укажите период 20, то скользящая будет на текущий момент показывать среднюю цену за предыдущие 20 свечек.
Если вы на дневном таймфрейме, где одна свеча — это один день, то скользящая покажет среднюю цену за 20 дней. Если переключитесь на часовой таймфрейм, скользящая автоматически пересчитает и покажет среднюю цену за 20 часов.
Когда текущая свеча закроется и откроется новая, то закрывшаяся свеча тоже станет учитываться в расчёте среди этих 20 свечей.
А со свечек могут для расчёта браться те цены, которые вы выберете в настройках индикатора в пункте «Применить к». Вы можете указать брать цены закрытия или Close, и скользящая с предыдущих 20 свечек будет брать цены их закрытия и считать по ним среднюю их цену и рисовать её в виде крайней точки скользящей на одном уровне с текущей ценой.
Но среднее значение можно считать по-разному.
Можно считать как среднеарифметическое, то есть брать цены с 20 свечек, складывать и делать на 20. При таком подходе каждой цене, независимо от её удалённости от цены текущей, будет присваиваться одинаковая значимость.
А можно, например, ближайшим к текущей рыночной цене ценам с прошлых свечек присваивать больший вес, так как они были недавно, а дальним присваивать меньший вес. Логика такая, что старые цены были давно и оказывают на текущие котировки меньше влияния, чем цены недавние.
Такое присвоение разного веса достигается за счёт использования различных по величине коэффициентов у этих цен в формуле расчёта.
Вот как раз на таком принципе и основана скользящая средняя, построенная по методу экспоненциальному.
Кстати, метод расчёта скользящей выбирается в пункте «Метод» в настройках индикатора. Его вы можете увидеть на скриншоте выше.
Сам же индикатор ема рассчитывается по формуле:
EMA(t) = EMA(t — 1) + 2 * (P(t) — EMA(t — 1)), где
EMA(t) — экспонента в текущем моменте времени,
EMA(t — 1) — экспонента за предыдущий момент времени,
P(t) — цена закрытия прошлого периода.
Для сравнения внешнего вида, и чтобы увидеть разницу, как метод расчёта влияет на построение скользящей, посмотрим на скриншоте ниже на 3 скользящие с периодом 20. Синяя будет нашей экспоненциальной, красная построена по методу Простой или Simple, а зелёная будет Линейно-Взвешенной или Linear-Weighted.
Кстати, по поводу периодов. Они подбираются индивидуально под каждый инструмент.
Чем период больше, тем более плавная скользящая. Чем период меньше, тем она более чувствительна к цене. Если, например, построить скользящую с периодом 1 по ценам закрытия, то это получится линейный график.
В качестве периодов можно брать значения, которые близки к каким-либо календарным периодам. Например, для дневных графиков часто используют периоды от 20 до 25, которые приближённо равны количеству рабочих дней в месяце.
Также числа Фибоначчи широко используются для скользящих. Кто незнаком, ряд чисел Фибоначчи — это числовой ряд, в котором каждое новое число равно сумме двух предыдущих. Например, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 и т. д. В этом ряду числа, начиная с 21, как раз часто используют для построения скользящих с любым методом расчёта.
Способы применения EMA
Как и любую другую скользящую, ema для mt4 можно использовать следующим образом:
Для определения тренда
Скользящая показывает среднюю цену. Если график цены находится выше скользящей, значит, цена растёт, значит, тренд восходящий. И наоборот, если цена под скользящей, значит, на рынке нисходящий тренд.
Если сравнивать график со скользящей с малым периодом, то тогда можно определять только локальные небольшие движения. Ведь цена будет такую скользящую пересекать часто.
А если брать moving с большим периодом, то по нему можно определять глобальные тренды.
На скриншоте дневной график пары USDCAD. Видно, что цена пересекает довольно часто ema с периодом 20. Мы видим, как часто происходит смена локальных трендов.
Но глобально график находится выше ema 200, что говорит о наличии восходящего тренда большой силы. И пока цена выше этого мувинга, тренд сохраняет свою актуальность. И предпочтительнее искать сделки на покупку.
Для подтверждения областей поддержки и сопротивления
Цена часто разворачивается от тех областей, где проходят скользящие преимущественно с большим периодом. Чем этот период больше, тем надежнее скользящая в качестве подтверждения области поддержки и сопротивления.
На скриншоте тот же USDCAD и та же скользящая ema с периодом 233 (число Фибоначчи). И мы видим, что график цены часто от неё отскакивает то, как от поддержки, то как от сопротивления.
Конечно, только от одной скользящей лучше не торговать. Лучше и на самом графике находить зоны поддержки и сопротивления, и если там ещё оказывается и скользящая, можно с большей уверенностью брать точки входа.
Для получения торговых сигналов от пересечения с ценой или другой скользящей
При таком подходе смотрят на то, как либо сам график цены пересекает скользящую, либо скользящая с меньшим периодом, которая имитирует сглаженную цену, пересекает скользящую с большим периодом.
Если скользящая с большим периодом пересекается сверху вниз, значит, высока вероятность нисходящего движения. Ведь цена становится ниже своего среднего значения.
Если пересекается снизу вверх, наоборот, есть вероятность восходящего движения, и стоит искать покупки.
Что лучше брать: пересечение ценой или пересечение быстрой скользящей, — однозначного ответа нет.
Цена пересекает раньше, раньше даёт сигнал, то есть потенциал больше заработать при таком подходе. А скользящая пересекает позже, запаздывая. Но при пересечении цены больше ложных сигналов, ложных пробоев, которых помогает избежать более плавная скользящая. Бывает, что цена пересекла, а скользящая нет. И потом цена разворачивается резко и пересекает обратно, а скользящая плавно закругляется, даже не сделав пересечения. И пользовались бы мы ей, она бы нас уберегла от ненужной сделки.
Но тут каждый должен сам протестировать свои скользящие на том торговом инструменте, который он торгует, чтобы найти оптимальный вариант под свою торговую систему.
Но какой бы способ вы ни выбрали, стоит помнить, что скользящая по своей природе сильно отстаёт от цены, запаздывает. Поэтому её лучше использовать как вспомогательный индикатор, подтверждающий уровень поддержки или сопротивления или другие ваши точки входа.
Заключение
Индикатор EMA хороший вспомогательный инструмент трейдера, который помогает отстраниться от рыночных шумов, определиться с трендом и подтвердить уровни поддержки и сопротивления.
Есть системы, которые основаны только на скользящих. Но всё-таки лучше использовать этот индикатор как дополняющий к другим правилам вашей торговой системы.
Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average)
ЕМА — одна из разновидностей скользящего среднего. В отличие от SMA (простого скользящего среднего), лучше отслеживает тренд и быстрее реагирует на изменение цены. Основное отличие — в присваиваемых весовых коэффициентах. В SMA все цены периода имеют равный вес (равное значение). В ЕМА последние цены имеют больший вес, за счёт чего ЕМА более чувствительно к последним изменениям цен. Это позволяет отслеживать и учитывать происходящее на рынке в данный момент. Важен также выбор периода для ЕМА. Длинный период расчёта менее чувствителен к изменениям цен и показывает более длительный тренд.
Наглядные различия между EMA и SMA показаны на графике ниже. Белым показано экспоненциальное скользящее, синим — простое. Периоды одинаковые. В то время как синяя линия продолжает тренд и неохотно реагирует на изменения цены, белая более оперативно корректируется и меняет направление.
Об интерпретации сигналов скользящего среднего было рассказано в статье «Индикатор скользящее среднее». Также необходимо напомнить, что не стоит использовать лишь один индикатор при поиске точек открытия позиций. Для более точного анализа графика и ситуации на рынке в целом, рекомендуется использовать группу разных индикаторов.
Чтобы добавить индикатор ЕМА на график, нужно нажать ПКМ (правой кнопкой мыши) в окне графика и выбрать пункт «Добавить график (индикатор)».
В открывшемся меню нужно найти и выбрать индикатор «Moving Average», после чего линия индикатора сразу появится на графике.
Параметры и внешний вид индикатора можно изменить через окно редактирования. Для этого нужно нажать ПКМ и выбрать «Редактировать». Цвет линии индикатора можно изменить во вкладке «Свойства». Во вкладке «Параметры» выбирается количество периодов расчёта и, собственно, метод — «Exponentional».
Кнопка «Применить» внизу окна сразу внесёт все изменения на график и сохранит их.
После этого можно работать с индикатором ЕМА, отслеживать тренд и вовремя замечать малейшие изменения на рынке.
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.