Eur rub tom что это такое

18.04.202218.04.2022 admin 0 Comments

Покупка валюты от 1 доллара и евро на Мосбирже — несколько полезных моментов

С 26 апреля 2021 года Московская биржа ввела возможность торговли валюты неполными лотами на сумму от одного доллара США или евро.

Напомню, ранее на бирже можно было совершать сделки в валюте минимальным лотом в 1 000 УЕ. Это вызывало ряд неудобств для большинства инвесторов. Сейчас вроде бы должно стать попроще!

Новость для клиентов некоторых брокеров прошла незамеченной. Например у моих основных брокеров ВТБ, Тинькофф и Открытие уже была реализована возможность торговли валютой неполными лотами.

В Сбере торговля неполными лотами ранее была недоступна.

Дальше я хотел бы озвучить несколько полезных для инвестора моментов.

Что нужно знать про торговлю неполными лотами?

Немного про тарифы

Не забываем, что дополнительно брокер тоже возьмет свою копеечку (согласно тарифам).

Названия лотов

Неполные лоты (от 1 евро / доллара):

К чему я все это?

В приложении Сбера вообще не нашел ничего подобного. Только стандартные валютные пары на 1 000 уе.

Захотел прикупить немного долларов в Открытии. Но как оказалось у брокера торговля валютой от 1 УЕ в мобильном приложении пока не реализована. Менеджер вроде бы как и пообещал, что скоро услуга будет доступно. Но конкретных сроков реализации не озвучил (то есть сам не знает когда).

Источник

Режимы торгов. Что такое TOD, TOM, T+2

Биржевые торги могут проходить в различных режимах, в зависимости от целей участников торгов и конкретного инструмента. Разберем самые популярные режимы расчетов Московской биржи.

Режим торгов T+2

Является основным режимом, в котором проводятся торги акциями российских эмитентов, а также депозитарными расписками, паями инвестиционных фондов, ETF, ипотечными сертификатами участия (ИСУ).

Цифра «2» означает, что фактический переход ценных бумаг происходит через 2 дня после сделки. Например, если инвестор 01.08.18 г. купил акции Сбербанка, то фактически он станет их владельцем только 03.08.18 г. Соответственно, с продажей ситуация аналогичная.

Такой режим был введен для удобства проведения технических и юридических процедур, связанных с переходом прав на бумаги. По аналогии с T+2 существуют режимы торгов T+1 и T0, в которых, в основном, торгуются облигации.

Режимы торгов _TOM и _TOD

Являющиеся сокращением английских слов «tomorrow» (завтра) и «today» (сегодня) режимы расчетов _TOM и _TOD означают день, когда проходят фактические расчеты по сделке. Эти режимы используются при торговле валютой и по сути являются аналогами T+1 (TOM) и T0 (TOD) на фондовом рынке.

Пример: заключая сделку по покупке доллара США по валютной паре USD/RUB_TOD фактически доллары поступят на ваш счет после клиринга в 17:00 этого же торгового дня. Если же сделка заключена по валютной паре USD/RUB_TOM фактические расчеты пройдут на следующий день. Отсюда и различие котировок по этим инструментам.

Режим расчетов _SPT

Расчеты проводятся на третий после заключения сделки рабочий день. Аналог T+2, только для валютных инструментов.

Режим расчетов _LTV

Режим расчетов на валютном рынке, при котором расчеты по сделке проходят не раньше, чем на второй календарный день и не позднее 366-го календарного дня со дня исполнения обязательств по сделкам с инструментом TOM, заключенным в этот же день.

Инструменты с постфиксом _TOMTOD

Такой и аналогичные постфиксы фигурируют в обозначении инструментов СВОП, которые служат для переноса расчетов на другой день. Постфикс _TOMTOD обозначает сделку своп, состоящую из одновременной покупки/продажи инструмента TOD и продажи/покупки инструмента TOM.

Аналогичным образом расшифровывается постфикс _TOMSPT.

Также можно встретить такие же инструменты своп, состоящие из одновременной покупки/продажи инструмента _TOM и продажи/покупки инструмента _LTV со сроком исполнения обязательств.

_TOM1W — на 7й календарный день

_TOM2W — на 14й календарный день

_TOM1M — _TOM9M — через 1 — 9 календарных месяцев

_TOM1Y — через 12 календарных месяцев

Режимы торгов — Д (облигации)

В случае неисполнения эмитентом своих обязательств по долговой бумаге (дефолта) биржа вправе ограничить перечень допустимых режимов торгов для облигаций этого эмитента. В таком случае дефолтные облигации будут торговаться в режимах «Облигации Д — Режим основных торгов» и/или «Облигации Д — РПС» (торги путем подачи адресных заявок).

Режимы торгов РЕПО

На Московской бирже реализованы торги РЕПО в нескольких вариациях, в зависимости от контрагента. Они представляют интерес для институциональных инвесторов и крупных финансовых организаций. Частный инвестор с ними практически не встречается.

По рублю все понятно

Закрытие предыдущей сессии:

Обстановка на рынках рискового капитала далека от стабильной. Американский рынок акций растерял все завоевания последнего месяца, отыгрывая неопределенность нового штамма вируса и недвусмысленные сигналы ФРС о скорейшем сворачивании фискально-монетарного стимулирования.

Валюты фондирования пользуются спросом. Доллар США приветствует сокращение государственных трат, а японская йена укрепляется на фоне поиска инвесторами убежищ. Валюты стран-экспортеров сырья испытывают давление от резко снизившихся нефтяных цен, но есть исключения из-за геополитического потепления.

Нефтяные контракты растеряли вчерашний отскок. Участники рынка ждут решения ОПЕК+ по лимитам добычи. Взрывная волатильность контрактов сохраняется на фоне пандемии и наращения резервов импортерами.

Индекс доллара США (DXY: 96 п.) сохраняет устойчивость в ситуации мировой турбулентности рынков рискового капитала. Доллар исторически выступает тихой гаванью в обстановке повышенной неопределенности, а сейчас накладывается фактор монетарного цикла США.

Регулятор ужесточает риторику, что означает грядущее сжатие ликвидности QE и более ранний подъем ставки фондирования. Техническая цель на 98 п. по DXY все еще актуальна.

На рынок энергоносителей сейчас действует множество факторов — от оценок спроса на фоне мутации вируса до динамики резервов сырья и уровня добычи промышленников.

Сегодня нефтетрейдеры ожидают решения ОПЕК+ по квотам — участники картеля вынуждены маневрировать между желанием усилить свою производственную активность и рисками сжатия спроса за счет коронавирусных ограничений, что может вылиться в дальнейшее падение цен.

Не все валюты стран-экспортеров подвержены высокой зависимости от ценовой конъюнктуры сырьевого рынка. Играют и иные факторы — от национальных монетарных циклов до геополитики.

Российский рубль накануне укреплялся к 73,7 за доллар, но снижение котировок нефти и падение глобальных индексов прервало волну восстановления.

Однако ход рубля был совершенно непропорционален завалу нефтяных фьючерсов. Очевидная устойчивость рубля сейчас понятна — в начале ноября нацвалюта подверглась сильнейшему давлению со стороны стран Запада. Санкционная риторика обострилась и рубль утратил все завоевания года, ослабнув из-под 70 к 76. Значительная часть данного падения пришлась именно на геополитический дисконт.

Сейчас страны готовятся к саммиту США-РФ, отсюда и снижение риск-премии в рубле. Но негативные факторы внешней среды замедляют процесс восстановления нацвалюты.

Технически планка 74,5 в USD/RUB перешла под контроль игроков на укрепление рубля. Сегодня наблюдается отскок сырья и индексов Штатов, что может позволить нацвалюте еще раз подойти к максимумам среды на 73,7 за доллар.

Индекс государственных облигаций RGBI: 135,29 п. накануне остался на уровнях вторника. Тренд индекса цен долгосрочных бумаг остается нисходящим. Очередные данные говорят о рекордной инфляции за последние 5 лет — 8,4% годовых.

Однако текущие уровни доходностей госбондов уже учли вероятность подъема ставки ЦБ в 100 б.п., отсюда и замедление падения RGBI. Отмеченные на графике уровни соответствуют ближайшим ориентирам восстановления индекса цен, как только проинфляционные факторы замедлятся.

БКС Мир инвестиций

Новости

1. К каким инструментам Валютного рынка Московской Биржи «ФИНАМ» предоставляет доступ своим клиентам?

Евро, доллар США, китайский юань, гонконгские доллары и британские фунты.

2. Что такое «TOD» и «TOM» в обозначении инструмента?

И то, и другое – это режим расчетов:

Есть еще инструменты с префиксами

3. Каков график торгов на Валютном рынке Московской Биржи? Каков размер лота?

«ФИНАМ» предоставляет своим клиентам возможность торговать в таком режиме:

Время в таблице указано московское.
Размер лота установлен Московской Биржей.

4. Почему в «ФИНАМе» время торгов инструментами с префиксом «TOD» и «TODTOM» на полчаса короче, чем на Бирже?

Это право Брокера. Данный запас времени необходим нам для проведения расчетов по сделкам и переноса позиций.

5. Какой режим торгов валютой у клиентов АО «ФИНАМ»?

По умолчанию всем клиентам открывается поставочный режим. По желанию клиент АО «ФИНАМ» может поменять его на беспоставочный режим, но в этом случае незакрытые по инструментам с префиксом «TOD» позиции в день их исполнения будут переноситься полностью, а поскольку при переносе взимается процент от объема переносимой позиции, комиссия будет больше.

6. Какие расходы возникают у клиента АО «ФИНАМ» при совершении операций на Валютном рынке Московской Биржи?

С актуальными тарифами Вы можете ознакомиться на сайте компании.

На момент написания материала расходы следующие:

7. Какую валюту я могу ввести на брокерский счет, открытый в АО «ФИНАМ» на Валютном рынке Московской Биржи?

Вы можете завести рубли, доллары США, евро, китайские юани, гонконгские доллары и британские фунты. Реквизиты для перечисления каждого вида валюты Вы можете посмотреть в Личном Кабинете в разделе «Реквизиты» (не забывайте выбирать именно тот вид валюты, которую собираетесь перечислить). При этом особенность площадки состоит в том, что, если Вы вводите, к примеру, евро и хотите купить юани, Вам придется сначала продать евро, а на вырученные рубли купить юани.

8. Могу ли я вывести иностранную валюту с Валютного рынка?

Да,
если Вы используете поставочный режим, Вы можете выводить валюту, поставка которой уже произошла. Поручение на вывод можно подавать уже в день расчетов (поставка происходит после окончания торговой сессии дня расчетов);
если Вы используете беспоставочный режим, Вы можете выводить только ту валюту, которую вводили на этот счет.
Расчетный счет, на который Вы выводите иностранную валюту, должен быть номинирован именно в этой валюте.
Вывод средств на третье лицо в АО «ФИНАМ» запрещен. Вы можете выводить средства только на счета, открытые на Ваше имя.

9. Каким образом можно вывести деньги с брокерского счета, открытого в АО «ФИНАМ» на Валютном рынке Московской Биржи?

Через кассу ЗАО «Банк ФИНАМ» Вы можете вывести только рубли.
На расчетные счета в банках, номинированные в соответствующей валюте, можно выводить любую торгуемую валюту: рубли, доллары США, евро, китайские юани, гонконгские доллары и британские фунты.
При этом, если Вы хотите иметь наличную иностранную валюту, Вы можете вывести эту валюту на свой расчетный счет в ЗАО «Банк ФИНАМ» и получить эту валюту в кассе банка со своего расчетного счета.
Операции с наличной валютой «Банк ФИНАМ» в китайских юанях, гонконгских долларах и британских фунтах не производит.

10. Сколько будет стоить клиентам АО «ФИНАМ» вывод денег с Валютного рынка?

АО «ФИНАМ» не взимает с клиентов комиссию за вывод средств, но клиент компенсирует нам услуги организаций, с помощью которых осуществляется вывод. Поэтому стоимость вывода определяется тарификацией этих услуг и различается по способам вывода и выводимой валюте.
В кассу ЗАО «Банк ФИНАМ» можно вывести только рубли, комиссии за вывод и снятие нет. Иностранную валюту в кассу банка вывести нельзя.
Если Вам все же нужна наличная валюта, самый рациональный способ ее получения – вывод на карточный счет ЗАО «Банк ФИНАМ» по тарифному плану банка «Стандартный». В этом случае при получении средств в кассе банка в офисах в Москве снятие наличных обойдется Вам в 0,35%, если Вы будете снимать их в срок до 30 дней с момента поступления на счет, и бесплатно, если снятие будет происходить после 30 дней с момента их поступления. Это касается вывода только долларов США и евро, т.к. расчетно-кассовое обслуживание в ЗАО «Банк ФИНАМ» в иной валюте не производится.
На расчетные счета в ЗАО «Банк ФИНАМ» средства выводятся без комиссии. Стоимость перевода в другие кредитные организации и снятия наличных в кассе банка/банкоматах варьируется в зависимости от типа счета/тарифного плана. Самый рациональный способ снятия наличной валюты описан в предыдущем абзаце. Если вам нужна помощь в этом вопросе, обращайтесь к своим клиентским менеджерам – они подберут для Вас наиболее экономичный вариант.
На расчетные счета в сторонних банках рубли выводятся без комиссии, доллары США с комиссией банка 0,07% (не менее 15 и не более 100 USD), евро, китайские юани, гонконгские доллары и британские фунты – с комиссией банка 0,07% (не менее 15 и не более 100 евро). Списание комиссии с брокерских счетов осуществляется в рублях, поэтому, если Вы хотите вывести все средства со счета, и эти средства в иностранной валюте, есть смысл обеспечить на брокерском счете рублевый остаток, достаточный для списания компенсации за вывод.
Дальнейшие расходы по снятию наличных при выводе в сторонние банки нужно уточнять в этих банках.
При выводе средств клиентом-нерезидентом помимо вышеуказанного взимается комиссия банка 0,15%, но не более 1000 USD.
Все указанные расходы актуальны на момент публикации материала согласно действующим тарифам Банка.

11. Я купил валюту, хочу вывести ее как можно скорее. Когда мне следует подать поручение на отзыв?

12. Какой процент за использование заемных средств АО «ФИНАМ» взимает со своих клиентов?

Как такового процента за использование заемных средств нет. В случае невозможности поставки позиция или часть позиции будет переноситься Вами самостоятельно или Брокером. Варианты списания комиссии описаны в вопросе 6 данного материала.

13. У меня на счете было 300 000 руб. Я купил вчера 30 лотов USD_TOM. Сегодня мне непонятно, как мои позиции отображаются в QUIK.

В Таблице лимитов по денежным средствам отражаются реальные денежные остатки. Иностранная валюта отражается в лимитах в двух случаях: если Вы заводили ее на свой брокерский счет и/или если она уже была зачислена на Ваш счет в результате расчетов по покупке этой валюты (зачисление происходит после окончания торговой сессии, т.е. после 23:50 по московскому времени).

В Таблице лимитов по бумагам в строках с непустыми значениями отражается совокупность открытых позиций и реальных остатков иностранной валюты. Из этого количества то, что уже поставлено на счет, будет отражаться после фактической поставки в Таблице лимитов по денежным средствам.

14. Каким образом ИТС TRANSAQ отображает остатки по моему счету и открытые позиции? Я купил 30 000 USD_TOD, и после клиринга в середине дня Портфель кардинально поменялся.

Действительно, в этом случае до клиринга Ваш Портфель отображается следующим образом: у Вас 30 000 USD_TOD, расчеты по которым должны пройти сегодня, и отрицательный остаток по рублям, т.к. Вы купили валюту с использованием заемных средств:

В процессе клиринга Брокер перенес ту часть Вашей позиции, поставку по которой нельзя осуществить сегодня. Поэтому у Вас отображается 4 000 USD_TOD, поставка которых пройдет сегодня после окончания торговой сессии, и 26 000 USD_TOM, возможность поставки по которым будет проверяться на следующий рабочий день:

15. Когда АО «ФИНАМ» переносит мои позиции по контрактам, которые должны исполниться сегодня, в случае невозможности их исполнения?

Сделки СВОП совершаются в период:
с китайским юанем и гонконгским долларом с 10:30 до 11:00 по московскому времени,
с евро и британским фунтом с 14:30 до 15:00 по московскому времени,
с долларом США с 16:45 до 17:15 по московскому времени

16. Я купил вчера 10 лотов USD_TOM. Почему у меня сейчас в портфеле 10 лотов USD_TOD?

Как уже говорилось выше, префиксы TOD и TOM – это обозначение времени расчетов. Открытая позиция по контракту TOM должна рассчитаться на следующий торговый день, поэтому на следующий день контракт меняет обозначение на TOD. Контракт с префиксом SPT (расчет Т+2) на следующий торговый день становится TOM, через день TOD.

17. Как мне закрыть длинную позицию по USD_TOD после 16:45 (EURO_TOD после 14:30)?

После указанного времени контракты TOD не торгуются. Закрыть позицию можно, продав соответствующее количество лотов USD_TOM (EURO_TOM). Сегодня по части открытой позиции по TOD произойдет поставка, часть, которую нельзя исполнить сегодня, будет перенесена на завтра. Позиции полностью «схлопнутся» завтра после клиринга. В случае переноса части позиции на один день Вы заплатите комиссию (см. вопрос 6 выше).

18. Я сегодня не торговал (не выставлял никаких заявок), стоп-заявок тоже ни сегодня, ни ранее не выставлял. Принудительного закрытия позиций сегодня тоже не было. Что за непонятные сделки появились у меня в терминале?

19. Каковы риск-параметры АО «ФИНАМ» при работе на этом рынке (какова максимально возможная сумма для открытия позиции, когда закроют принудительно в случае просадки по счету)?

Регламентом АО «ФИНАМ» определен Базовый уровень покрытия (УП) – это уровень достаточности денежных средств клиента для заключения необеспеченной сделки. Если уровень покрытия выше Базового, можно еще открывать новые позиции. На текущий момент Базовый уровень покрытия составляет 10%, что соответствует 9 плечу. Относительно данного уровня в торговых системах автоматически рассчитывается максимально возможный размер заявки на покупку и на продажу валютного инструмента.
Плечо рассчитывается как отношение Задолженности к Портфелю. В ИТС TRANSAQ плечо рассчитывается как отношение Плановых Обязательств к Портфелю +1. Текущую стоимость Портфеля и оценку задолженности всегда можно посмотреть в торговых программах и Личном Кабинете.
При достижении УП 10% (плечо 9) нельзя увеличивать объем открытых позиций.
Принудительное закрытие осуществляется при снижении уровня покрытия ниже минимального уровня 6%, что примерно соответствует 14 плечам. В таком случае позиции принудительно закрываются до Базового уровня покрытия.

20. Кто может проконсультировать меня по работе на Валютном рынке Московской биржи через АО «ФИНАМ»?

Все вопросы Вы можете задать своим клиентским менеджерам, их контакты можно посмотреть в Личном Кабинете в разделе «Мои менеджеры» в нижней части страницы.
Кроме того, на Форуме есть специальная ветка, в которой Вы сможете пообщаться на данную тему с нашими специалистами.