Для чего нужен гэп
Гэп в трейдинге. Анализ гэпов и торговля по ним
Гэпы в трейдинге являются, неотъемлемой частью биржевых графиков. Нет ни одного торгового инструмента, чтобы на его графике не было бы гэпа. Обычно, появление гэпа вводит начинающих трейдеров в замешательство.
Эта статья развеет все вопросы, касающиеся гэпов. Вы узнаете, какие существуют виды гэпов, как их анализировать и торговать по ним, чтобы ваша торговля стала наиболее эффективной и уверенной.
Гэп — (от англ. зазор, просвет) — ценовой разрыв.
Выглядит гэп следующим образом:
При гэпе вверх получается ценовой разрыв от максимума свечи к минимуму следующей, а при гэпе вниз от минимума свечи к максимуму следующей.
Почему появляются гэпы
Гэпы могут появляться на графике цены если:
Чаще всего гэп, появляется на открытии торгов. Представьте, например, что вы торгуете на российской бирже акциями. Вечером биржа закрывается до следующего торгового дня. Но, торговля продолжает идти на других мировых биржах: еще продолжает торговаться западные площадки, а ночью, когда закрываются биржи запада, открываются азиатские биржи.
Поскольку наблюдается определенная зависимость между биржами всего мира, то любые значительные изменения мировых бирж не остаются незамеченными нашей биржей. Поэтому и происходит так, что в начале торгов, утром, появляется гэп.
Так же, не стоит забывать, что могут выйти какие-нибудь важные новости, которые могут повлиять на динамику цен. Могут произойти любые события: политические, стихийного характера, или теракты.
Во время торгов, гэпы бывают, но достаточно редко. Тем не менее, вы всегда должны помнить об этом, как о потенциальном риске.
Существуют различные комбинации и виды гэпов, которые могут подсказывать трейдеру о дальнейшем сценарии поведения цены. Давайте разберем их.
Виды гэпов с примерами и изображениями
Обычный (простой) гэп — появляется на рынках с низкой ликвидностью. На графиках малоликвидных инструментах, буквально, всё в этих простых гепах.
Пример простого гэпа на низколиквидной акции ОАО «ГАЗ»:
На сленге трейдеров такой график называется «рваным». Не рекомендуем выбирать подобные инструменты для активной внутридневной торговли.
Гэп ускорения (гэп на отрыв) — данный вид гэпов встречается в уже сформировавшемся и устоявшемся тренде. Гэп происходит в сторону предыдущего движения и усиливает его.
Для наиболее полного представления формирования тренда, рекомендуем вам ознакомиться со статьей: Как определить направление тренда внутри дня.
Пример гэпа ускорения (гэпа на отрыв):
Гэп ускорения (гэп на отрыв)
При возникновении гэпа ускорения, сделки открываются в сторону направления гэпа.
Гэп на разрыв (гэп на пробой уровня) — формируется на пробоях уровней поддержек и сопротивлений, а так же при пробоях фигур технического анализа. Данный гэп показывает силу рынка и намерения двигаться дальше.
Пример гэпа на разрыв:
На примере показан пробой треугольника с гэпом на разрыв. После пробоя, цена устремилась верх. Если вы не хотите сами искать фигуры, вы можете воспользоваться программой автоматического поиска фигур — Авточартист.
Пример гэпа на пробой уровня:
Гэп на пробой уровня
После того как сформировалось сопротивление, от которого цена отскочила три раза, произошел гэп с пробоем уровня. Цена после гэпа назад не возвращалась.
Гэп истощения (гэп на излет) — формируется в заключительной стадии тренда, и предвещает возможный разворот движения цены.
Пример гэпа истощения:
После достаточно уверенного восходящего тренда вверх, появился гэп истощения, после которого цена упала за очень короткий срок.
Островной гэп — этот вид гэпа, который может состоять из нескольких свечей (баров). Предвещает возможный разворот предыдущего тренда.
Пример островного гэпа:
Мы показали вам все виды гэпов. Пришло время рассмотреть зависимости и закономерности, которые свойственны гэпам в целом.
Зависимости при торговле гэпов
Рассмотрим случаи, когда гэпы долгое время не закрываются. Но, сначала покажем на примере, что обозначает выражение «гэп закрыт»:
Закрытие гэпа — это возврат цены на уровень, откуда образовался гэп.
Опасность этой ситуации заключается в том, что трейдеры-новички всегда ожидают возврата, но, в реалии, возврат может не произойти. Вот пример такой ситуации, когда гэп не закрывался несколько лет!
Пример, когда гэп, «который должен быть закрыт» долгое время не закрывается:
Пример незакрытых гэпов
Вот и всё, что мы хотели рассказать вам о гэпах и торговли по ним. Если у вас остались вопросы, то приглашаем обсудить их в комментариях к этой записи. Мы с удовольствием вам ответим.
ГЭП в трейдинге
Что такое ГЭП
Начнем с того, что же такое, этот ГЭП. ГЭП – это разрыв графика цены между закрытием одного и открытием следующего бара (свечи). Также сразу же хочу обратить ваше внимание, что лучше всего находить ГЭПы именно на графике с использованием японский свечей, линейный график вам вовсе их не покажет. Вот так все довольно просто на первый взгляд.
Почему появляется
Но почему же все таки происходит этот разрыв графика? Тут все также довольно просто. Разрыв графика происходит по нескольким причинам:
На данном рисунке как раз изображен вариант номер 2. Слева вы видите биржу Binance, которая работает 24/7, а справа биржа CME, которая работает по 5-ти дневному режиму.
Виды ГЭПов
Теперь, когда мы разобрались с тем, что такое ГЭП, узнали почему он появляется, давайте разберемся с тем, какие виды ГЭПов бывают.
На самом деле ГЭПы бывает всего 2-х видов:
Сейчас объясню почему именно так.
Данный ГЭП является медвежьим, так как для его перекрытия нам необходимо пойти вниз.
А этот ГЭП является бычьим, так как для его перекрытия нам необходимо пойти вверх.
Общеизвестные факты
Общеизвестными фактами является несколько интересных вещей:
Таким образом, даже имея 97% вероятность того, что ГЭП закроется, не стоит пренебрегать рисками и бежать заходить в сделку на полный депозит. Все следует делать с осторожностью и дополнительным анализом.
Метод торговли
Методов торговли также существует несколько.
1. Войти в сделку на перекрытие ГЭПа сразу же после его формирования
Как вы поняли из выше сказанного, первый вариант открытия сделки является наиболее рискованным. Да, раньше многие так и торговали, даже я так торговал и были хорошие результаты, но с последствием времени, когда об этом инструменте начали узнавать массы, он перестал хорошо работать. Поэтому я рекомендую торговать по варианту 1 только без кредитного плеча и на свободные деньги, а также следует быть готовым к усреднению позиции. Далее я приведу 2 примера. В одном из них метод номер 1 был бы очень верным, во тором – не очень.
Это хороший пример входа в сделку сразу же после формирования ГЭПа, здесь действительно нельзя было медлить.
Но есть и обратная сторона медали. Вот плохой пример торговли по данному принципу. Да, ГЭП в итоге был полностью перекрыт, но вы представляете, что было бы с вашим депозитам если бы вы держали позицию с кредитным плечом? Вот и я представляю, на криптовалютной биржи вы бы 100% получили ликвидацию вашей позиции и полное разорение кошелька.
2. Провести анализ и найти ближайшие значимы цели для цены актива и только оттуда входить в сделку с целью на перекрытие ГЭПа
Тут все немного сложнее для новичков, но довольно просто для уже опытных трейдеров. Суть заключается в том, что мы не входим в сделку сразу же после формирования ГЭПа, а сначала пытаемся узнать причины его возникновения, общий тренд и ближайшие зоны поддержки и сопротивления. Давайте схематично, более подробно разберем, о чем это я.
Например, давайте рассмотрим данный торговый случай. Первое, на что мы обращаем внимание, это на причину возникновения ГЭПа. Тут все просто: были выходные, рынок не стоял, данная биржа не работала, поэтому образовался ГЭП. Далее, на что мы обращаем внимание, какой это ГЭП. Данный ГЭП является медвежьим, а по индикаторам и в целом движению цены на более крупных ТФ, мы явно видим что у нас на рынке присутствует сильный бычий тренд, в связи с чем явных признаков входить в сделку на понижение прямо сейчас нет, высок шанс поймать стоп-лосс. Поэтому мы делаем вывод, что мы пока будет держаться в стороне.
Далее мы продолжаем следить за графиком и ждем каких-то слабостей рынка. Наиболее распространенным поведением в данной ситуации будет является дивергенция, что мы и видим.
И теперь, в такой ситуации мы очень хорошо можем предположить снижение. Во-первых, у нас есть не перекрытый ГЭП снизу, во-вторых у нас образовалась дивергенция на снижение. Мы входим в сделку на понижение в момент формации дивергенции и выставляем тейк-профит на перекрытие ГЭПа, то есть на его нижней грани.
Такой метод торговли является наиболее эффективным и менее рискованным.
3 Использовать ГЭП просто как точку фиксации прибыли
Данный торговый метод является дополнением к уже имеющимся стратегиям. Метод является очень простым: увидели ГЭП, отметили данный участок на графике, появился вход в сделку в сторону перекрытия ГЭПа, вошли и выставили тейк профит на закрытие ГЭПа. Вариант очень похож на номер 2, за исключением того, что он подразумевает наличие уже готовой торговой стратегии, в варианте номер 2 в ней нет необходимости. К данному торговому варианту к сожалению не смогу приложить картинку.
Заключение
Хотелось бы напомнить об отказе в торговле с кредитным плечом во время формирования ГЭПов – это очень опасно! Также следует запомнить, что не все ГЭПы перекрываются сразу же, порой им нужно длительное время.
У меня у самого был положительный опыт торговли по ГЭПам, но также был и негативный:
Не повторяйте моих ошибок, не будьте слишком самоуверенны и все поддавайте сомнению!
На этом у меня все, всем удачи и успешных торгов! До скорых встреч!
Доступно про гэп в трейдинге
Здесь я постараюсь доступно рассказать про гэп в трейдинге, про закрытие гэпа и можно ли на нем заработать. Дать вам поменьше теории и побольше практики на конкретных графических примерах. Тема эта очень интересная, тем более что в последнее время стало часто попадаться высказывание, что «гэп должен закрыться». На самом деле гэп никому ничего не должен, он лишь может закрыться. А может заставить ждать его закрытия годами. Но обо всём по порядку.
Сначала коротко о том, что такое гэп (от английского gap) на бирже. Это разрыв на графике, который происходит из-за того, что цена одним скачком преодолевает некоторое расстояние. То есть в этот момент не совершаются сделки и он не отображается на графике свечами. Например, гэпы вы можете часто видеть на графиках в моменты утреннего открытия торгов на бирже. Или после выхода новости, которая сильно влияет на рынок или определенную компанию. И чем неожиданнее происходящее событие, тем сильнее гэп.
Что такое закрытие гэпа в трейдинге
На графике выше — пример закрытого гэпа. Цена оторвалась с разрывом вниз, но скоро поднялась выше уровня разрыва, а затем опять направилась вниз. Закрытие гэпа — это закрытие графиком цены образовавшегося разрыва.
Гэп в техническом анализе
Гэп в трейдинге может стать неплохим подсказчиком, если грамотно читать графики и опираться на подтверждающие сигналы индикаторов. В теханализе существует несколько видов ценовых разрывов, которые мы разберем на примере живых графиков, а не схем. Пришлось перелопать немалое их количество в поисках нужных примеров. Благо, на сайте брокера, у которого у меня открыт торговый счет, есть такая возможность.
Обычный гэп
Обычный гэп — это краткосрочный разрыв, который, как правило, быстро закрывается. Он случается на неликвидных рынках или в спокойные периоды торгов, когда цена находится в зоне консолидации между сильными уровнями. Обычные разрывы мало пригодны в качестве торгового сигнала, но такой гэп может указывать на возможное направление прорыва консолидации, так как демонстрирует недостаточный интерес к открытию позиций в противоположном направлении.
К простым разрывам, например, относятся гэпы, которые образуются в момент открытия торговой сессии. Также к ним относится и дивидендный гэп.
Дивидендный гэп
Если вас хоть сколько-нибудь интересует биржа, то вы уже наверняка слышали про дивидендный гэп. Он образуется, когда стоимость акции падает на размер выплаченного дивиденда. На этом графике Сбербанка — яркий пример дивидендного гэпа. Недавно был закрыт реестр акционеров, дивиденд был определен в размере 18,7 руб за акцию.
Такой разрыв наглядно демонстрирует, что покупать акции только из-за дивидендов не выгодно. После падения стоимости бумаги на размер дивидендов, выгода с такой покупки будет нулевой, а скорее всего — отрицательной, в том числе и из- за торговых издержек.
Разрыв прорыва
Разрыв прорыва — это гэп, который образуется во время резкого выхода цены из консолидации. Такой гэп является подтверждением истинности прорыва и обычно сопровождается высокими объемами. Разрыв прорыва редко закрывается или же закрывается частично (чем выше объём после разрыва, тем меньше вероятность его закрытия). А границы гэпа в дальнейшем становятся сильными уровнями поддержки и сопротивления. Разрыв прорыва может указывать на начало нового тренда и указывает в какую сторону следует открывать позиции.
На этом графике выше цена, едва дотягиваясь до уровне разрыва в попытках его закрыть, двинулась вниз, в сторону, указанную гэпом. Над этой линией сопротивления можно ставить ордер стоп-лосс и играть на понижение.
Разрыв продолжения
Разрыв продолжения еще называют «убегающим гэпом». Он появляется во время сильного движения рынка в виде скачка цены в направлении тенденции. После гэпа продолжения тенденция ускоряется и цена делает новые максимумы, не закрывая разрыва.
В отличие от разрыва прорыва, гэп продолжения образуется не в начале, а в середине тенденции. И такая закономерность помогает определить уровень взятия прибыли. Надо отмерить высоту от начала тенденции и отложить ее от уровня разрыва в направлении этой тенденции.
На графике ниже голубая линия в районе цены 2965 — хороший ориентир для того, чтобы плотнее подтянуть под неё стоп-лосс для своевременного взятия прибыли при торговле по тренду.
Важно! Разрыв продолжения считается подтвержденным, если в течение нескольких дней после гэпа цена достигнет новых максимумов (минимумов на понижающем тренде). Если этого не произошло, то скорее всего, на графике наблюдается разрыв истощения.
Гэп истощения
Разрыв истощения обычно появляется в завершении тенденции и сопровождается снижением объема. Но важно знать, что первый гэп в тренде почти никогда не бывает разрывом истощения. И что чаще всего такие разрывы случаются на восходящих, а не нисходящих трендах. Хотя на графике ниже был нисходящий тренд.
Подтверждение разрыва истощения становится закрытие гэпа. То есть цена не рвется на новые максимумы (минимумы) в направлении тенденции.
На этом недельном графике Магнита хорошо видны высокие объемы на которых происходит мощный разворот, подтвержденный закрытием гэпа.
О подтвержденном разрыве истощения можно говорить, лишь когда рынок, развернувшись, закрывает его. Разрыв истощения похож на последний рывок обессилевшего бегуна. Оторвавшись от основной группы, он, однако, не выдерживает такого темпа и, когда соперники догоняют его, становится ясно, что он проиграет этот забег. А Элдер, «Как играть и выигрывать на бирже»
Гэп истощения может служить сильным разворотным сигналом, если сформирована фигура островной разворот: сначала разрыв цены вверх, а через какое-то время — вниз. Образуется островок свечек между двумя гэпами, отделяющими его от остального графика. К сожалению, найти живой график островного разворота мне пока не удалось. Но если вам попадется эта фигура, то важно помнить, что она сработает только в том случае, если гэп не закрылся.
Можно ли заработать на сигналах гэпов
А теперь главное — можно ли зарабатывать на гэпах. Конечно, можно. Гэп в трейдинге может стать прекрасной возможностью для опытного спекулянта. Но тем, кто делает свои первые шаги на бирже и еще не набрался практического опыта, я бы рекомендовала использовать разрывы только в качестве предварительного сигнала. Сигнала, чтобы внимательно присмотреться к текущей ситуации, дождаться надежного подтверждения и только тогда входить в рынок. Например, гэп истощения поможет вам вовремя определить завершение тенденции и возможное начало новой, что очень важно для торговли по системе следования за трендом, которая продолжается оставаться самой надежной торговой системой.
Все публикации учебного курса в удобной последовательности вы найдете на странице Содержание курса.
Успешных вам трейдов и прибыльных инвестиций!
Что такое гэп на бирже и его применение в торговле
Почему я использую гэпы в своей торговле
Всем привет. Я очень долго торговала вообще не зная про гэпы. И моя торговля была не самой прибыльной не из-за этого незнания. Что такое гэп в трейдинге на бирже не обязательно знать, чтобы хорошо торговать. Помимо гэпов очень много всего надо знать и учитывать спекулянтам, разгоняющим рынок туда-сюда.
Можно знать кучу крутых фишек по торговле, и вечно торговать в минус. Если вы читаете эти строки, значит вы хотите улучшить свою торговлю.Скорей всего, она у вас не особо идет. Но про это мы поговорим в 5 разделе статьи.
Но могу вам с полной уверенностью сказать, что гэп относится к рыночным закономерностям, которые стоит подмечать. Я знаю, что многие трейдеры сколько бы не учились, никак не могут понять все рыночные закономерности, но разобравшись с гэпами, они базировали свои торговые системы только на них и на большом промежутке времени торговали в плюс.
Я не фанат таких стратегий. Но для меня любая стратегия становится стратегией, если она проходит все опытные испытания. Это тоже самое, как запуск ракеты на луну. А значит, и стратегии торговли на гэпах имеют место быть. Чем проще, тем лучше!
Я гэпы использую, но косвенно. Полностью на них не опираюсь.
Поэтому изучайте эту рыночную закономерность. Тестируйте, пытайтесь совместить ее со своей торговлей. Или после неудачных взлетов выкиньте эту стратегию в мусорное ведро и удалите мою статью со своих вкладок в браузере. Это значит не ваше! А пока давайте изучим эти закономерности в виде гэпов. А вдруг? Зайдет Вам?
Что такое гэп в трейдинге
Определений гэпа множество. Самое понятное всем, когда говорят, что там просто пустота. Дыра! Нет никаких котировок!
Ценовые дыры на Сбербанке
Дыра может быть настолько маленькой, что без приближения, ухода на 5-минутные графики ее трудно разглядеть. Поэтому гэп нужно распознавать не только визуально, но и через цифры.
Гэп очень маленький- всего 3 пункта
Причины возникновения гэпа
Рынки закрываются и открываются по своему расписанию, а экономическая и политическая жизнь мира не имеет выходных и праздников. Событие может нашуметь внезапно на выходных, а отыгрывать рынки будут в понедельник. Кто-то поспешно будет закрывать свои позиции, опасаясь, что ситуация относительно этой новости еще более ухудшится. И рынок откроется резким ростом или падением, образуя дыру.
Не обязательно, что цена так и будет падать или расти. Истерия, или по-другому, отыгрывание новостного фона, может закончиться только первым часом торгов.
Это может произойти не только на новостях, на форс-мажорных событиях, на праздничных выходных, но и имеет место быть между дневной и вечерней сессиями, в день отсечки по бумаге. Это когда акции проходят через закрытие реестра и цена на следующий день проваливается на величину дивидендов. И стоит сделать важное замечание, что такие гэпы образуются на открытии новой торговой сессии.
На неликвидных инструментах гэпы, в основном, образуются внутри дня.
Пример гэпа между дневной и вечерней сессиями
Давайте рассмотрим график фьючерса на нефть. Дневная сессия заканчивается в 18-45 мск и начинается 15-минутный клиринг. И ровно в 19-00 мск торги проходят уже в вечернюю сессию. Очень часто в эти стыковые границы образуются гэпы. Поэтому позиции нужно переносить очень осторожно с дневной сессии на вечернюю. Должен быть запас прочности.
Пример дивидендного гэпа
В 2019 году дивиденды по акциям Сбербанка составляли 16 рублей. Отсечка была летом. На графике обозначены два обычных гэпа и один дивидендный. Чувствуете разницу ценовых дыр? Если вы оказались перед отсечкой в длинной позиции, то margin call вам обеспечен.
Пример праздничного гэпа
Давайте рассмотрим пример, когда даже один праздничный выходной, может привести к гэпу. Правда в моем ниже примере, на акциях Сбербанка, он закрылся в эту же торговую сессию.
В каких инструментах чаще всего возникают гэпы?
Во всех инструментах могут возникать гэпы. Но на неликвидных инструментах,повторюсь, gap возникает внутри дня.
Торговые стратегии на неликвидных инструментах, базируемых на гэпах, не работают.
Там гэпы-обыденная реальность. В большинстве случаев из-за малого количества продавцов или покупателей.
Если будете гэпы брать в свою торговлю, то лучше на ликвидных инструментах.
На остальном просто их не замечайте. Единственное, что есть еще дивидендный гэп. Выше я привела вам хороший пример со Сбербанком. Ну для этого нужно знать дату отсечки по инструменту. А то такие гэпы бывают внушительные, на margin call можно легко попасть. И до свидания карьера трейдера! Здравствуй, Босс, в душном офисе на конце города!
Еще мне задавали вопрос по размерам гэпов?
Это не такой важный параметр для торговли. Единственное, что запас прочности при переносе любой позиции на следующий торговый день обязательно должен в себя включать возникновение гэпа. Пускай даже его не будет, но вы так обезопасите свой счет.
Теперь давайте сформулируем еще две важные закономерности, которые я подмечаю в своей торговле:
Как определить и узнать гэп (его наступление и окончание)
Для того, чтобы определить наступление гэпа, достаточно сравнить максимальную цену предыдущего дня с ценой открытия первой свечи нового торгового дня, либо минимальную цену дня с ценой открытия первой свечи нового дня.
И не смотрите на то, что через 10 секунд с начала открытия торгов был ценовой разрыв, а потом раз и закрылся. Все это можно отследить на 5-минутке. Все равно это gap. Просто сразу же на открытии и закрылся. Чтобы определить окончание закрытия гэпа необходимо:
Что значит закрыть гэп?
Все просто. Значит закрыть эту ценовую дырку. Неважно когда. Это может произойти через годы, а может через пять минут. И здесь не обязательно, что цена коснется слегка нижней границы гэпа и отскочит. Она может просто рухнуть под гэп на восходящем тренде и взлететь над гэпом на нисходящем тренде.
Очень часто, когда гэп не закрывается на несколько мизерных пунктиков — для большинства игроков рынка это все равно будет считаться закрытием гэпа.
Это минимизирует риски сделать неверный шаг или просто уменьшить количество убыточных глупых сделок.
Еще есть такая аксиома на рынке, что гэпы стремятся к своему закрытию. Я не советую на этом строить конкретные торговые планы, но понимать почему гэпы могут закрываться нужно.
Одной из причин является то, что краткосрочные трейдеры открывались при появлении гэпа, и достигая целей прибыли, начинают фиксировать свои позиции. Из-за этого возникает обратное движение цены. И так гэп заполняется. Может быть вот так:
Трейдеры, открывающиеся в сторону закрытия гэпа в краткосрочной сделке
На рисунке выше показан частный случай, когда гэп не закрылся совсем чуть-чуть и те участники, которые встали в short, получили stop-loss. Если это очень сильный тренд, то краткорсочные трейдеры просто закроют свои позиции с убытком, у них просто не хватит количественного преимущества перед армией тех трейдеров, кто стал по тренду.
Трейдеры, открывающиеся в сторону закрытия гэпа в среднесрочной сделке
Этот вариант торговли на гэпах поинтересней? Согласитесь? Здесь уже новичков нет. Если закрытие гэпа в краткосрочной сделке больше похоже на авантюру, то это уже серьезный торговый план. Вот поэтому и надо на графиках подмечать все гэпы. Они могут понадобиться через несколько месяцев, через год и даже больше.
Здесь все просто. По сигналам своей торговой стратегии вы входите в рынок, а цели прибыли корректируете с помощью гэпов, которые остались со старых трендов. На рисунке я показываю вам пример, чтоб понятней сама идея была. Но рисунков разных ситуаций десятки.
Трейдеры, открывающиеся в сторону, противоположную открытию гэпа
Следует понимать, что даже открываясь правильно, все равно может рынок вас закрыть, зацепив случайно тенью свечи. А может и вовсе рынок после гэпа чуть порасти и развернуться вниз. Поэтому никогда не берите большие объема входа.
Если закроетесь по стопу, убытки должны быть приемлемые для вашей торговой стратегии. На рисунке показана одна из таких ситуаций. Если трейдер здесь взял в лонг позицию с риском не более 2 %, то он хороший трейдер. Ну выбило, бывает. Такая профессия!
Возможно ли предсказывать гэпы?
Здесь можно получить шквал критики. Я готова! ))) Я вам скажу, что можно предугадать появление гэпа можно в некоторых ситуациях на бирже. Но ставить все на это нельзя. Нужно также железно соблюдать риск-менеджмент.
Но те, кто будут предполагать, что здесь будет гэп, успеют купить или продать по самой лучшей цене и с самым классным стопом. Да, может получиться так, что и этот стоп выбьет рынок, но есть еще попытка или даже несколько войти. А потом опять поставить ограничитель убытков. А теперь давайте порассуждаем, когда же можно предугадать появление гэпа:
Особенности срабатывания ордеров в случае гэпа
Хочу рассмотреть два типичных срабатывания ордеров при работе с гэпами.
Первый пример срабатывания ордеров на гэпе
В предыдущую торговую сессию вы набрали какую-то позицию. Поставили стоп-лосс. Мысленно посчитали уже прибыль, какую можете получить и пошли отдыхать. А на следующий день, включив компьютер вы видите, что у вас висит неисполненная заявка.
Поэтому ваш стоп-лосс брокер принял. Приказ по цене активации сработал, и от того числового значения, что указано было в заявке, брокер отправил на биржу простую заявку исполнения. Но только уже поздно. Цена уже сильно взлетела, или сильно упала. И дай то Бог, чтобы это было не близко к ценовой границе margin call.
В таком случае, Вам надо закрывать позицию по текущей рыночной цене. Не надо надеяться, что цена отскочит. Да! Она может отскочить, но если не отскочит, тогда убытки будут больше и наступление вашего нервного срыва не избежать.
Второй пример срабатывания ордеров на гэпе
Вы узнали гэп, сопоставили свое поведение согласно своей же торговой стратегии и решили прикупить несколько лотов. Смотрите, а приказ ставить некуда. Просто берете и отнимаете 2% от цены приобретения. Такой стоп-лосс называют еще математическим.
А рынок взял и спилил стоп-лосс. Или даже проскочил на высокой волатильности его так, что и этот математический стоп-лосс не сработал. Рынок оставил вас с убыточными лотами и не исполненной простой заявкой.
Или вообще, начитались аналитиков и решили, что вот он этот самый звездный час. И купили столько лотов инструмента, что если рынок развернется и пойдет не в вашу сторону, то вы получите убытков на минус 10 %.
Весь день рынок рос и рос. А вечерком на новостном фоне взял и упал. Да так упал, что стер с лица рынка так называемый гэп на отрыв. И с вашего счета ушло минус 10% от капитала, которые вы зарабатывали весь предыдущий месяц.
Простой гэп
Простой гэп не так прост, как кажется. Пока этот гэп не изжил себя, его все в большинстве рыночных ситуациях будут интерпретировать гэпом на излет, гэпом на разрыв, гэпом на отрыв.
Да потому что все до одного трейдеры нетерпеливые. Я тоже нетерпеливый трейдер. Но мне помогает встряхнуться мой журнал сделок. И хочется побыстрее зайти в рынок, чтобы заработать там на квартиру, машину, отдых. Все хотят красивой жизни, причем быстренько подавай.
Вся эта красивая жизнь инстаграма просто сносит башку обычным людям. И начитавшись книжек и советов про точки входа, начинают видеть их во всем. При малейшем намеке, остальная картинка домысливается. Ведь хочется же быстрей сделать миллионы.
А потом оказывается, что это обычный гэп. Да и нет других предпосылок для его появления. Обычный ценовой разрыв на старых новостях. А ведь и тренда нет, а ведь и важные уровни не преодолели, да и волатильность очень низкая. И объемы хуже, чем в предновогодние дни.
Для меня простой gap — это первое, что я думаю о любом гэпе, который возник. И эту интерпретацию я ставлю в одну шеренгу с другими сильными доводами. Если вероятность перерождения этого gap в другие велика, то ищу оптимальную точку входа. Часто ее приходится ждать по несколько часов. И разумеется стоп-лосс ставим.
Берите себе на вооружение идею и внедряйте в свою торговлю!
Гэп на излет
Такой гэп очень коварен.Особенно для новичков. Давайте с определения начнем.
Гэп на излет-это ценовая дыра, возникающая перед изменением направления тренда. Может закрыться, а может и не закрыться.
Вот сейчас вам приведу классический пример. Растет какой-то тренд, растет практически без откатно. Даже самые бестолковые трейдеры начинают говорить, что уже переросли средний рост по годам без откатов. Пора падать. Или наоборот, на нисходящем тренде, пора расти.
Все! В этот момент у них переклинивает башку, что если сейчас будет гэп, то он будет гэпом на излет.
И нет у них никаких правил и других закономерностей в этот момент. они рассуждают на эмоциях. Ага! Сейчас я здесь продам с плечиками и заработаю сразу плюс 50% к счету. Затем они начинают читать новостную ленту своего брокера, в надежде найти там примерно те же самые прогнозы.
И что вы думаете? Конечно они их там найдут. Ведь у брокера вся аналитика так и построена, что можно и так и так войти. и все верно будет. Сюда технически рынок располагает, а туда- новостной фон тащит рынок. Поэтому, друзья, с этим гэпом поосторожней.
Его недостаточно для принятия решений по входу в рынок. Помните, что если тренд идет вверх, то заходя по этому гэпу вы всегда будете заходить против тренда. А по моей статистике-больше всего убыточных сделок бывает именно при заходе против тренда. Вот вам хороший пример на акциях Сбербанка:
Даже, когда уже больше некуда расти, большая часть игроков торгует по тренду. Здесь одни day-трейдеры могут гнать рынок вперед на дрожжах хорошего новостного фона. Насчет крупных игроков не уверена на таких больших уровнях. Это надо смотреть по стакану. А вот вам классический пример гэпа на излет.
Гэп на разрыв
Вот как раз этот гэп я обожаю. Он больше всего предсказуем. Давайте тоже начнем с определения.
Гэп на разрыв-это ценовая дыра, возникающая, когда цена выходит из какой-то консолидации, боковика, или реализация какой-то графической модели (голова и плечи, флаг и т.п.)
Выше в разделе стоял вопрос: Можно ли предсказывать гэп? Гэп на разрыв очень предсказуем. И с ним можно хорошо войти в рынок. Просто не у всех трейдеров может хватить терпения дождаться или его наступления или наступления иных рыночных закономерностей.
Для хорошего трейдера-ожидание гэпа на разрыв не должно быть панацеей. У него эмоциональный градус должен замереть на одном значении и не вызывать никаких негативных реакций, если этот гэп не наступит. Или,не дай Бог, он станет не гэпом на разрыв, а гэпом на излет.
Заранее-то мы ничегошеньки не знаем. Мы только предполагаем, а от негативных последствий себя оберегаем риск-менеджментом. Когда наступает гэп на разрыв, то очень большая вероятность, что рынок не закроет его. Но так бывает не всегда. Бывает, что и закрывает этот гэп или очень близко подходит к его началу, так и не закрыв его. А это-остановка для входа в автобус профессионалов! Запомните ее.
Обычно профессионалы, ставят простые заявки ближе к началу гэпа, а стоп-лосс ставят за “широкие плечи ” какого-нибудь хорошенького уровня. Ведь не всегда можно сразу прикупить. А куда ставить стоп-то,товарищи, будем? Уловили? Вот оно счастье. Купишь дальше или продашь ниже и стоп-лосс в минус 5% тебе обеспечен. Или минус 2%, только быстрей и бесполезней.
Давайте, помогайте другим более выдержанным ребятам с рынка зарабатывать капиталы! А сами сидите и почитывайте умные книжечки про трейдинг, закусывая пальмовым бубликом из Магнита!
Вот вам классический пример гэпа на разрыв.
Гэп на отрыв
Гэп на отрыв бывает на устойчивой восходящей или нисходящей тенденции.
Гэп на отрыв-это ценовая дыра, возникающая после сильного движения и является индикатором силы тренда. Чаще всего на таком тренде бывает от двух и более измерительных гэпов.
И его присутствие говорит о том, что это очень сильное движение. Эти разрывы могут стать хорошей поддержкой при растущем тренде. И хорошим сопротивлением при нисходящем тренде.
Как видно из рисунка выше, на таком гэпе трейдеры измеряют потенциальный рост. Это будет считаться расстояние между такими гэпами на сильном тренде. Чаще всего такие потенциальные движения перевыполняются.
Сами посмотрите на рисунок. Видно, что поставили одну цель прибыли, где надо закрывать позицию с прибылью, а цена еще выше ушла. Если не закрывать позицию там где мы наметили, то план по прибыли был бы перевыполнен.
Как использовать гэпы в торговле на ключевых уровнях
Очень просто, ловите лайфхак.
Если цена неоднократно пыталась преодолеть ключевой уровень, но возвращалась обратно, то с гэпом появился шанс наконец-то его преодолеть.
А значит нужно найти приемлемый стоп-лосс. Если он не находится, то не надо бежать на форум и спрашивать советы у бывалых трейдеров. Просто ставим простую заявку. Под заявкой или над ней ставим разумный стоп-лосс и уходим пить чай с тем же пальмовыми бубликами из Магнита.
Только не забудьте о том, что простая заявка после дневной сессии автоматически снимается. И останется висеть только ваш стоп-лосс. А значит, если цена пойдет не туда, вы просто войдете в противоположную позицию да еще и без ограничения убытков.
В общем, вы нашли еще один инструмент для торговли. Можно его не брать на вооружение, а можно сделать мощным пылесосом высасывания денег из чужих карманов на рынке.
Вам решать.На этом все. До встречи, коллеги!