Forts что это на бирже

Срочный рынок ФОРТС (FORTS). Что это и как торговать?

Что такое рынок ФОРТС

Существует много площадок для трейдинга и инвестирования, однако многие из них являются скам-проектами, и поэтому нужно предварительно внимательно изучить всю имеющуюся информацию по той или иной платформе.

Безусловно, на трейдинге и брокерской деятельности можно весьма неплохо заработать, но все же, есть риск и уйти в конкретные минуса.

Сегодня хотелось бы поговорить о срочном рынке ФОРТС, который представлен на базе Московской биржи.

Он не имеет ничего общего с Форексом и подобными внебиржевыми площадками, на нем представлен широкий набор инструментов для профессионального трейдинга, и очень многие эксперты хорошо отзываются о данной бирже.

Площадка начала свою деятельность в 2001 году, и за годы деятельности смогла добавить множество привлекательных инструментов.

Так, здесь представлены опционы и фьючерсы ФОРТС, возможности маржинальной торговли с хорошим кредитным плечом, торговля по индексам и другие возможности.

Что торгуется на рынке ФОРТС

Собственно, по видам объектов торговли рынок можно разделить на следующие категории

Интересно, что помимо представленных на рынке также котируются другие товары – мука, сахар и остальное.

Торговля на рынке ФОРТС

Давайте начнем с графика работы рынка – он представлен на официальном сайте Мосбиржи, и заключается в следующем.

Расписание торгов на рынке FORTS (Московское время)

* В случаях, когда в вечернюю клиринговую сессию исполняются опционы, время клиринговой сессии увеличивается на пять минут.

То есть расписание срочного рынка ФОРТС предусматривает возможность торговать с 10 утра и до поздней ночи.

Собственно, начать торговлю на ФОРТС можно через обращение к любому отечественному брокеру.

Мы можем рекомендовать лишь внимательно отнестись к выбору

Лучшие брокеры для торговли на рынке ФОРТС

Ниже представлен список с наиболее привлекательными брокерскими агентствами.

Как мы видим, тут представлены только лицензированные и проверенные брокеры, которые имеют достаточный опыт, и могут предложить полноценную поддержку трейдеру.

Преимущества и недостатки рынка FORTS

К положительным сторонам данного рынка следует отнести

К минусам и недостаткам биржи можно отнести только то, что не хватает QUIK.

Итоги

Можно ли заработать на рынке? Да, безусловно.

Однако необходимо знать все нюансы, точно просчитывать, сколько вы получите и потеряете в том или ином случае, необходим хотя бы минимальный опыт торговли.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Источник

Детальный обзор рынка FORTS: какие активы предлагает Московская биржа и как можно получить доступ к ним

Всем интересующимся срочным рынком — добрый день! Продвинутые трейдеры знают, что для работы со срочным рынком необязательно иметь доступ к NYSE или NASDAQ, вполне можно ограничиться нашей Московской биржей и ее секцией — FORTS.

Интересно, что это такое — FORTS (ФОРТС) — и с чем его едят? Обо всем по порядку.

Что такое FORTS и зачем он нужен

FORTS расшифровывается как Futures & Options RTS или, говоря по-русски, фьючерсы и опционы российской торговой системы.

Московская биржа может предложить инвестору следующие активы:

Разумеется, отечественная система ФОРТС не располагает таким широким спектром торгуемых инструментов, какие есть на зарубежных рынках (в частности, американском). Однако работа на FORTS по-своему интересна.

Чем он отличается от фондового и спотового

Желающие могут освежить знания о срочном рынке в этой статье. Напомню вкратце: на фондовом и спотовом рынке торгуются физические, то есть реальные активы. Это акции, облигации, сырье, товары — в зависимости от того, на каком рынке идет торг.

Что касается срочного, здесь торгуются не сами активы, а их деривативы, то есть производные.

Какие же особенности этих производных на ФОРТС? В первую очередь это:

Только вот сравнивать, что лучше – фонды или FORTS, — не следует. Это по сути две разные системы торговли. Их даже можно при желании совмещать.

В чем отличие от Forex

Форекс же — рынок внебиржевой. Без защиты, без каких-либо гарантий и без законодательной базы. Если торговлю на срочном рынке ФОРТС с полной ответственностью можно назвать надежной, то на Форексе — просто русская рулетка с зашкаливающим риском.

Преимущества и недостатки

К преимуществам торговли на ФОРТС относятся:

О недостатках ФОРТС тоже стоит упомянуть:

Секции FORTS

FORTS на Мосбирже подразделяется на три секции.

Фондовая

Здесь на ФОРТС организован оборот фьючерсов и опционов на акции крупных российских компаний, куда входят основные отрасли промышленности. Также можно работать с производными известнейших отечественных индексов — РТС, ММВБ.

Особняком в ФОРТС стоят деривативы на такой надежный актив, как облигации федерального займа.

Денежная

Секция FORTS предназначена для работы с валютными парами. Эта область всегда на пике популярности. Доступен выбор самых востребованных пар. Особой любовью у трейдеров ФОРТС пользуются пары рубль/доллар США и евро/рубль.

Товарная

Представлена на ФОРТС фьючерсами и опционами на сырье — нефть, дизель, драгметаллы, а также промышленные металлы. Деривативы на сырье всегда пользуются спросом, поскольку активы имеют высокую ликвидность и волатильность.

Кроме того, участвуют в торговле на FORTS и полноценные товарные позиции — сахар, мука и т. п. Такие контракты вполне могут быть поставочными, хотя в основном используются трейдерами ФОРТС для хеджирования рисков.

Участники FORTS

По составу участников подразделение срочного рынка Московской биржи ничем не отличается от других:

Инструменты срочного рынка

К инструментам срочного рынка относятся:

Поскольку на FORTS представлены только фьючерсы и опционы, форварды я здесь рассматривать не буду.

Фьючерсы и их виды

Фьючерс — вид контракта, обязывающий покупателя приобрести выбранный актив по цене, зафиксированной на текущий день. Срок действия – до 3 месяцев. Дата наступления срока называется экспирацией.

Большой плюс — возможность реализовать фьючерс ранее даты экспирации, если это выгодно держателю. Именно эта особенность привлекает трейдеров на срочный рынок Московской биржи. Никто не планирует на ФОРТС изначально держать деривативы «до упора», большинство интересует сама по себе спекуляция.

До конца сделки на FORTS активом может не владеть ни покупатель, ни даже продавец, но от этого никто не пострадает, поскольку роль гаранта берет на себя биржа.

Ниже я вкратце расскажу о фьючерсах на самые популярные базовые активы:

Опционы

Отличие опционов состоит в том, что покупатель ФОРТС не берет на себя обязательство исполнения сделки в конце срока. Он может воспользоваться своим правом на цену, но отнюдь не обязан это делать. В случае его отказа продавец получит внесенный им залог. Никто не в обиде.

Источник

Срочный рынок ФОРТС / Forts (Мосбиржа, ММВБ) — что это такое?

Многие россияне сегодня заняты поиском дополнительных источников дохода. Одним из вариантов пассивного заработка являются инвестиции. Различные специализированные площадки предлагают свои услуги всем желающим принять участие в торгах. В список популярных ресурсов входит рынок Фортс, надежность которого обеспечена Московской биржей.

Определение

Инвестору доступны для приобретения:

Соглашения заключаются на короткий период и отличаются высокой доходностью.

Преимущества и недостатки рынка

Положительные отличия рынка Фортс по сравнению с другими инвестиционными площадками:

Несмотря на наличие весомых преимуществ, можно выделить и несколько отрицательных сторон рынка:

Секции

Фондовая

Данная секция открывает трейдерам доступ к сделкам с ценными бумагами крупных корпораций. Среди них часто преобладают предприятия промышленной группы. Здесь же используются производные крупных индексов.

Денежная

Товарная

Участники срочного рынка

Участниками срочного рынка являются:

Чтобы стать участником Фортс, нужно:

Инструменты

Торговать на инвестиционной площадке Фортс можно фьючерсами и опционами.

Данные инструменты представляют собой договоры, где прописано:

Фьючерсы

Это договоры по покупке или продаже активов в будущем. При чем ни продавец, ни покупатель могут не обладать предметом соглашения на момент его подписания. Контракт заключается на установленный срок по цене, действующей на день его заключения. При этом трейдер может не погашать сразу полную стоимость. Обе стороны сделки обязаны уплатить гарантийное обеспечение в размере от 2 до 10% стоимости договора.

Цена фьючерса может меняться с изменением стоимости базового актива, в качестве которого могут выступать:

Торговля фьючерсами подходит как для начинающих трейдеров с небольшим депозитом, так и для опытных игроков.

Опционы

Отличительной чертой опционов является возможность неисполнения покупателем условий сделки по истечении срока контракта. В таком случае его гарантийное обеспечение переходит продавцу. Если цель не достигнута, лучше потерять сумму залога, чем приобретать ЦБ по невыгодной стоимости.

Правила торговли

Все сделки на срочном рынке Фортс заключаются через посредника.

При выборе брокера рекомендуется руководствоваться следующей инструкцией:

Выводы

Фортс в свою очередь также делится на 3 секции: товарную, валютную и фондовую.

На площадке представлены 2 вида инвестиционных инструментов: фьючерсы и опционы. Каждый из них представлен несколькими видами активов, в число которых входят акции, облигации, валютные пары и др.

Заключение сделок на Фортс без участия посредников невозможно. Срочный рынок не подходит для продолжительного инвестирования. Новичкам рекомендуется на начальных этапах торговать фьючерсами, т.к. издержки ниже, чем в случае с опционами, сделки по которым требуют наличия опыта.

Источник

Срочный рынок Московской биржи FORTS

Регулярно публикуя обзоры инструментов фондового рынка, я незаслуженно обошёл вниманием срочный биржевой рынок. А ведь он играет огромную роль в формировании общей инвестиционной активности. Пришло время разобраться, что же такое срочный рынок, как он работает и чем интересен для ленивого инвестора.

Срочный биржевой рынок – это площадка, где торгуются так называемые производные финансовые инструменты (ПФИ). Это фьючерсы и опционы. Их разнообразие практически неисчерпаемо. В качестве базовых активов для фьючерсных и опционных контрактов могут выступать как инструменты фондового рынка (акции и облигации), так и биржевые товары (нефть, металлы, продовольствие), фондовые индексы, валюты, bitcoin и даже такая экзотика, как погода и кассовые сборы в кинотеатрах. Основными особенностями срочного рынка, привлекающими к нему трейдеров и инвесторов, являются высокая ликвидность и доступность кредитного плеча, благодаря низкой величине гарантийного обеспечения торговых инструментов. Это позволяет трейдерам иметь доходность, достигающую сотен и даже тысяч процентов в год. Рассмотрим особенности работы срочного рынка на примере Московской биржи.

Инструменты срочного рынка

Я регулярно получаю много вопросов и специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать в различные активы. Рекомендую пройти, как минимум, бесплатную неделю обучения.

Если вам интересна практика и какие инвестрешения в моменте принимаю лично я, то вступайте в Клуб Ленивого инвестора.

Предметом торгов на таком рынке является срочный контракт. Это договор о поставке товара, финансового или иного актива (что обозначается понятием «базовый актив») на конкретный момент в будущем по цене, определяемой в ходе торгов. В качестве договора может выступать фьючерс или опцион. Их особенности уже были подробно рассмотрены в предыдущих статьях. С точки зрения природы базового актива, инструменты срочного рынка Московской биржи (часто называемого FORTS – фьючерсы и опционы российской торговой системы) делятся на:

Если сравнивать разнообразие торгуемых инструментов на срочном рынке Мосбиржи, то оно и близко не сравнится с ICE (Intercontinental Exchange) – международной сетью торговых площадок срочного рынка, работающей в США, Канаде и Европе.

Исходя из среднемесячного числа активных трейдеров, по данным Мосбиржи, первая пятёрка наиболее ликвидных фьючерсов выглядит так:

Что такое спред на бирже и как его учитывать

О чём говорит спред на фондовой бирже

Например, фьючерсом на пару доллар-рубль (Si) ежедневно торгует порядка 30 тыс. клиентов Мосбиржи. Правила исполнения конкретных фьючерсов можно уточнить в таблице на сайте биржи по адресу: www.moex.com/s126.

Срочный рынок Московской биржи работает с 10-00 до 23-50. При этом с 10-00 до 19-00 длится основная торговая сессия, а с 19-00 до 23-50 – вечерняя дополнительная. В 14-00 – 14-05 проводится дневная клиринговая сессия, а в 18-45 – 19-00 – вечерняя. Во время клиринговых сессий регистрируются все совершённые сделки и права собственности, осуществляются комиссионные отчисления. В России эти функции выполняет акционерное общество Национальный Клиринговый Центр.

Гарантийное обеспечение по фьючерсным контрактам зависит от природы базового актива. Для акций оно может достигать 40%, опускаясь ниже 20% для биржевых товаров и ниже 5% для ставок однодневных кредитов. Чем меньше величина гарантийного обеспечения, тем с более высоким кредитным плечом может быть совершена сделка, причём без привлечения заёмных денежных средств. К тому же, в отличие от инструментов фондового рынка, перенос открытой маржинальной позиции не требует от трейдера нести дополнительные расходы по ставке краткосрочного кредитования.

Несмотря на наличие поставочных фьючерсов по ряду позиций, абсолютное большинство срочных контрактов на Мосбирже заключаются не для купли-продажи базового актива по определённой цене. Как правило, цель таких сделок – получение прибыли на краткосрочных спекулятивных операциях, а также для хеджирования инвестиционного портфеля от рисков снижения его стоимости. В марте 2019 г. суммарный объём торговли на срочном рынке Мосбиржи составил 6,7 трлн руб., что почти на 15% ниже, чем в марте 2017 г. Тем не менее, этот показатель значительно превышает объёмы фондового рынка (2,5 трлн руб.), которые также существенно ниже, чем в марте 2017 г. Судя по комментариям трейдеров и инвесторов, основную роль в уменьшении ликвидности рынка сыграло распространение торговых роботов, используемых корпоративными участниками рынка.

Участники срочного рынка: спекулянты, арбитражёры и хеджеры

В отличие от фондового рынка, инвесторы-долгосрочники, работающие по принципу «купить и забыть», не очень частые гости на срочном рынке. Это связано, прежде всего, со спецификой торгующихся на данном рынке активов. Как правило, срок обращения фьючерсных контрактов не превышает года, в очень редких случаях бывает два года. Поэтому срочный рынок больше подходит для трейдеров, зарабатывающих на колебаниях цен.

Гэпы на бирже: что о них нужно знать

Откуда берутся ГЭПы на бирже

Спекулянты

Спекулянты составляют основную по численности группу. Их задача – получение прибыли на колебаниях цен актива. Современные реалии таковы, что «ручная торговля» на срочном рынке становится малоэффективной. Особенно это характерно для самого ликвидного инструмента срочного рынка Мосбиржи – фьючерса на индекс RTS. По своему смыслу это ожидаемая величина индекса RTS, умноженная на 100. Обозначается он как RTS-M.Y, где М обозначает месяц, а Y – год. Например, RTS-6.19 обозначает контракт со сроком экспирации в июне 2019 г. Торгуется этот фьючерс с шагом, равным 10 пунктам. Стоимость 1 шага приравнивается к 0,2$ в рублёвом эквиваленте по текущему курсу. Опытные спекулянты пользуются скальперскими «приводами» – скриптами, ускоряющими торговые операции, и позволяющими практически одновременно размещать в биржевом «стакане» заявки на покупку и на продажу актива. Типичный скальпер совершает от десятков до сотен сделок в день, торгуя внутри спреда без какой-либо стратегии и зарабатывая на волатильности рынка.

Арбитражёры

В отличие от спекулянтов, рассчитывающих на выгодное для себя изменение стоимости актива в будущем, арбитражёры, как правило, используют разницу в ценах актива на различных рынках (пространственный арбитраж), существующую в данный момент. Другая популярная разновидность арбитража – торговля спредом между фьючерсом на индекс и корзиной из фьючерсов, служащих базой для расчёта этого индекса. Пример – индекс RTS Standard (также известен как MOEX Blue Chip), вычисляемый на основе курсов 15 наиболее ликвидных акций российского рынка. При расширении спреда между фьючерсом на индекс и корзиной из фьючерсов на акции арбитражёр продаёт более дорогой актив и покупает более дешёвый. При сужении спреда он совершает обратные сделки.

Хеджеры

Хеджеры используют инструменты срочного рынка для страховки (хеджирования рисков) от изменения цен на базовый актив в будущем. Исторически фьючерсные сделки с биржевыми товарами заложили основы срочного рынка. Предположим, инвестор приобрёл 100 акций компании Роснефть по цене 435 руб. за 1 акцию. Одновременно с ними он купил опцион пут, дающий право на продажу актива по заданной цене, на фьючерс на акции Роснефть с датой экспирации 20.09.2019 (биржевой тикер ROSN-9.19M180919PA) и страйком 43500 руб. Это цена стандартного лота для фьючерса на акции – 100 акций. Премия опциона на момент покупки составляла 2350 руб.

Гэпы на бирже: что о них нужно знать

Откуда берутся ГЭПы на бирже

Предположим, что в дальнейшем акции подешевели на 35 р. (до 400 руб.), из-за чего суммарная стоимость позиции упала до 40000 руб. При исполнении опциона инвестор становится продавцом поставочного фьючерса на 100 акций Роснефти по цене 43500 руб. Закрытие длинной позиции по акциям без хеджирования принесло бы ему 3500 руб. убытка, но благодаря опциону убыток сократился на 1150 руб. до размера премии опциона 2350 руб.

Если же акции, наоборот, дорожают на 35 руб. (до 470 руб.), стоимость позиции становится равна 47000 руб. В этом случае инвестор может отказаться от исполнения опциона, и тогда его текущая прибыль составит разницу между торговым результатом по акциям и премией опциона, т. е., 47000-43500-2350=1150 руб.

Польза и значение срочного рынка

Значение срочного рынка для хеджеров вполне очевидно. Фьючерсные и опционные контракты, связанные с поставкой актива, содействуют рыночно-обоснованному формированию цен на него. В случае биржевых товаров срочные контракты также помогают решать проблемы с их складированием. Что касается экономического значения расчётных, а фактически спекулятивных контрактов, с ними не всё однозначно. С одной стороны, объёмы торгов по ним многократно превышают объёмы торгов поставочными контрактами. Это позволяет скептически относиться к обоснованности ценообразования.

С другой стороны, благодаря относительно невысоким ставкам гарантийного обеспечения, в срочных сделках может участвовать значительное число трейдеров, обладающих разносторонней информацией, что облегчает задачу формирования «справедливой» цены актива, сочетая технические и фундаментальные факторы. Это выравнивает рыночные дисбалансы и в конечном счёте делает рынок более ликвидным и предсказуемым, что полезно для экономики в целом.

Интересно, много ли читателей пользуется инструментами срочного рынка? Напишите в комментариях, что именно используете.

Источник

1 год торговли на FORTS или подведём итоги 2019.

Год без месяца, как я начала торговлю на FORTS.
Не особо-то я люблю подводить итоги, строить планы, мне больше нравится жить здесь и сейчас. Но, пожалуй, для дальнейшего развития в трейдинге нужно подвести итог ушедшего 2019 года, чтобы дальше было легче двигаться. Да и кто знает, как оно дальше сложится. Возможно, лет через 5-7 буду перечитывать свои записи и улыбаться, что это было в моей жизни. Ведь говорят, в трейдинге долго не задерживаются..

1. Моя самая лучшая сделка в 2019 году:
23.08.2019 г. BR-9.19.
Вот она

Помню, я была очень довольна собой, что удалось осуществить такой удачный вход ) На фоне кучи других сделок, где были неудачные точки входа, эта сделка показалась мне «божественной» )))))

2. 2019 год научил меня:
— соблюдать риски, всегда ставить стопы;
— сохранять спокойное эмоциональное состояние в торговле;
— ждать точку входа, не торопиться с открытием позиции.

В ушедшем году оставляю бессистемную торговлю и постоянную смену торговых систем!

4. Каких финансовых успехов добилась в 2019 году?
Не учитываю сейчас другие счета, только касаемо торговли на FORTS:
— удалось сохранить депозит! По-моему, уже успешный успех =)))

Как верно заметил Skifan год назад:

Начальная сумма учебного счёта на 29.01.2019 г. — 20 000 руб.
По состоянию на 31.12.2019 г. — 14 000 руб.

5. Чем запомнился ушедший 2019 год:
— познакомилась с множеством интересных людей, в том числе со Смартлаба;
— побывала на форуме трейдеров клуба «Картель», на Дне Петербургского инвестора, на встрече смартлабовцев в Ян-Примусе накануне осенней конференции Смартлаба;
— познакомилась с интересной торговой системой на основе фракталов (вполне рабочая, кстати, но для неё нужен нормальный депозит, так что возьму на заметку), ещё с одной — на основе уровней Фибоначчи.

Самым запоминающимся событием 2019 года было знакомство с Enter1. Не так часто встречаются такие люди, как Максим, сочетающие в себе столько позитива, ответственности, стремления работать над собой, способные признавать свои ошибки.

Ян-Примус, г.Москва, 27.09.2019 г., встреча смартлабовцев.

Ну и в заключение, моё колесо успеха )

Есть над чем работать!

Источник